A.Ⅰ、麦考利久期是用加权平均数值的形式来估算债券的平均到期时间B.Ⅱ、只有在收益率变动幅度较小以及收益率曲线平行移动时,修正久期才是一个较合格的债券价格敏感度指标C.A.表述Ⅰ错误,表述Ⅱ正确D.B.两种表述均错误E.C.两种表述均正确F.D.表述Ⅰ正确,表述Ⅱ错误G.正确答案:CH.解析:久期指的是债券的平均到...
关于麦考利久期和修正修正久期,以下表述正确的是( ) I.麦考利久期是用加权平均数值的形式来估算债券的平均到期时间 II.只有在收益率变动幅度较小以及收益率曲线平行移动时,修正久期才是一个较合格的债券价格敏感指标 A. 两种描述错误 B. 两种描述正确 C. 表述I正确,表述II错误 D. 表述I错误,表述II正确 ...
关于麦考利久期和修正久期,以下表述正确的是( )。Ⅰ.麦考利久期是用加权平均数值的形式来估算债券的平均到期时间Ⅱ.只有在收益率变动幅度较小以及收益率曲线平行移动时,修正久期才是一个较合格的债券价格敏感度指标 A.两种表述均错误 B.表述Ⅰ错误,表述Ⅱ正确 C.两种表述均正确 D.表述Ⅰ正确,表述Ⅱ错误 相关...
这个指标叫修正久期(Modified Duration)是因为和麦考利久期之间存在一定的数学关系,修正久期等于麦考利久期...
麦考利久期(Macaulay Duration),修正久期(Modified Duration),美元久期(Dollar/Money Duration),PVBP57 ...
麦考利久期和修正久期区别 麦考林久期(MAC DUR),修正久期(MOD DUR)分零息与付息债券,对于零息MAC DUR=到期时间(T),修正久期=T/[1+(Y/N)],Y表示年利率,N表计算复利次数.对于付息债券,MAC DUR=加权公式(不好打),就是每期支付折现除以现值乘与期数那公式,修正久期=MAC/[1+(Y/N)] ...
同学你好,零息债券的麦考利久期等于债券期限T,修正久期等于T/(1+r/n) The real talent is resolute aspirations.真正的才智是刚毅的志向。 追问12023-09-11 16:50 那图片中修正久期的推导有问题吗?为什么还会得出修正久期等于T呢? 回答2023-09-12 09:07 图片中的推导没有问题,老师推导的时候加个了前提条件...
1、我们常说的久期是收益率久期,收益率久期中为人熟悉的是麦考利久期和修正久期,麦考利久期表示债券现金流的加权平均时间,修正久期则用于衡量债券价格对市场利率变动的敏感程度,久期越大,债券价格对市场利率变化越敏感。 2、债券的久期往往比剩余期限更短,债券期限越长,久期和剩余期限的差距越大,例如30年期国债活跃券...
修正久期是对于给定的到期收益率的微小变动,债券价格的相对变动与其麦考利久期的比例。这种比例关系是一种近似的比例关系,以债券的到期收益率很小为前提。是在考虑了收益率的基础上对麦考利久期进行的修正,是债券价格对于利率变动灵敏性的更加精确的度量。2、麦考利久期久期指的是债券的平均还款期,比如一...
修正久期=麦考利久期/(1+y) 注: y=市场利率 这道题都是零息债券,所以到期时间就是麦考利久期,组合1的久期就是组合内债券的加权平均,所以按给定利率对债券求现值后,加权平均算组合久期就可以了:w1%*D1+w2%D2=Dp w1%=PV1/(PV1+PV2) D1=3 w2%=PV2/(PV1+PV2) D2=9 修正久...