麦考利久期和修正久期区别 麦考林久期(MAC DUR),修正久期(MOD DUR)分零息与付息债券,对于零息MAC DUR=到期时间(T),修正久期=T/[1+(Y/N)],Y表示年利率,N表计算复利次数.对于付息债券,MAC DUR=加权公式(不好打),就是每期支付折现除以现值乘与期数那公式,修正久期=MAC/[1+(Y/N)] 2022年中级经济师3天...
而9年期、Coupon rate = 10%的债券，由于有Coupon发生在9年之前，因此，我们投资该债券，拿到所有现金...
3、计算公式不同：麦考林久期、修正久期分零息与付息债券,对于零息MAC DUR=到期时间(T),修正久期=T/[1+(Y/N)]，Y表示年利率,N表计算复利次数.对于付息债券，MAC DUR=加权公式。就是每期支付折现除以现值乘与期数那公式。修正久期=MAC/[1+(Y/N)]，无期限债券,永续,特殊方法计算。麦考利久期计...