鹰式期权组合策略(Iron Condor)的盈亏平衡机制分析如下:(有两个盈亏平衡点,分别在较高行权价之上和较低行权价之下,超出这两个点,策略开始产生净亏损) 在鹰式期权组合中,包含了四个不同行权价的期权合约:两个卖出的虚值期权(一个看涨期权和一个看跌期权)以及两个买入的更虚值的期权(也是各一个看涨期权和一个看...
在市场中的应用方面,期权鹰式组合适用于以下场景: 震荡市场:当预计市场价格将在一定区间内震荡时,鹰式组合可以通过收取期权费来获取收益。 风险对冲:对于持有现货或期货头寸的投资者,可以利用鹰式组合来对冲价格大幅波动的风险。 套利机会:在不同行权价的期权合约之间存在价格偏差时,可以通过构建鹰式组合来进行套利。 需...
3. 构建组合 投资者需要同时买入和卖出期权合约。具体操作如下: 4. 管理风险 尽管鹰式期权组合限制了潜在损失,但投资者仍需密切关注市场动态,及时调整策略。例如,如果市场价格迅速接近任一极端执行价格,投资者可能需要考虑提前平仓或调整组合。 5. 计算盈亏平衡点 鹰式期权组合的盈亏平衡点通常位于两个中间执行价格之间。
常用的期权组合分为波动率价差组合及牛、熊市价差组合。 在这篇笔记里介绍过,期权的Delta值是期权价值对标的价格变动的相关度。对于看涨期权,实值的情况接近1,深度虚值接近0,在行权价附近接近0.5;对于看跌期权,在行权价以下接近-1,行权价以上接近0,在行权价附近接近0.5。 当我们构建的期权组合其总的Delta值为0...
1+ 2为牛市看涨价差，3+4为熊市看涨价差，则与买入蝶式组合相同，买入鹰式组合可以转换成一手牛市套利与一手熊市套利的组合。鹰式价差对于操作的行权价格涵盖范围广，会出现实值与虚值期权并存的状况。鹰式是一种非方向性期权策略。当认为波动率很低或标的资产的变动很小时，做多鹰式期权。风险点主要来自于隐含波动率...
构建买入鹰式组合期权的基础则通常是以不同的执行价格出售一份虚值买权合约和一份虚值卖权合约,在构成卖出宽跨式套利行为的基础上,为了给这部分空头头寸提供保障,另行各购买一份虚值买权与卖权合约,并且执行价格同初始购买的期权价格的间距往左右两侧拉大(也可以采用四个同种类但执行价不等的期权构建,如下图所示)...
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什么是鹰式期权空头策略 鹰式策略是同时买卖4个同一到期日、同一标的物,不同行权价的期权合约的组合,这是一个风险有限、收益也有限的期权组合策略 1、构造方式: 卖出平值认购期权 + 卖出平值认沽期权 同时,买入虚值认购期权 + 买入虚值认沽期权 2、使用范围:认为大盘近期在箱体内盘整,短时间不会有向上或向 下的...
百度试题 题目以下哪些属于期权的波动性策略()。 A.跨式组合B.宽跨式组合C.蝶式组合D.鹰式组合相关知识点: 试题来源: 解析 ABCD 反馈 收藏
蝶式鹰式期权组合都是同一类盈利有限风险有限组合,区别只是中间点不同而己。 卖出铁蝶式组合可在交易时先取得收益是最好的。假设股票XYZ的价格是50美元,一名交易员以0.75美元的价格买入了1手XYZ 7月45美元的看跌期权(花费了75美元),以2.75美元的价格卖出了1手XYZ 7月50美元的看跌期权(收入了275美元)。同时,他...