这与网上更常见的证明方法一致:清雅白鹿记:最小二乘法与高斯-马尔可夫定理、李家偉:OLS 线性回归的性质:高斯马尔科夫定理,即本文的证明是等价的。 最小二乘法并非最好的方法 本文涉及到的最小二乘法全称应为普通最小二乘法(OLS),不要认为它在无偏估计中是方差最小的就认为它是最好的方法。统计学习中的一个重...
对于最优化问题(8),通过构造拉格朗日函数,可证明最优化解为: (9) 上述证明方法思路清晰,但比较麻烦的是,最后需利用一阶条件求最优解。 证明方法二:运用非随机版本的柯西-施瓦茨不等式 (10) 为了证明式(10),我们可以运用非随机版本的柯西-施瓦茨不等式。那么,什么是非随机版本的柯西-施瓦茨不等式呢?在此,我们不...
计量经济学入门第19讲——高斯马尔科夫定理(证明)是计量经济学入门的第23集视频,该合集共计39集,视频收藏或关注UP主,及时了解更多相关视频内容。
3-1:高斯-马尔科夫定理的证明高斯-马尔科夫定理(OLS有效性)的证明 根据OLS的一阶条件: 设b是解,则b满足正则方程组 这正是我们曾分析的最小二乘正则方程组。因为X是满秩的,所以 的逆存在, 从而得到解是 为了证实这确实是最小值,我们需要二阶编分矩阵 是一个正定矩阵。 我们现在来证明这个结果。对任意一非...
高斯马尔科夫定理的证明已经证明了 OLS 估计量的线性性和无偏性:得到以下结论 ˆ Y 其中 i ii 2 并且有: X X ( X X )2 0 X 1 i i i 2 i 1 ( X X )2 ˆ* 设另有一线性无偏估计 ...
1、高斯马尔科夫定理(OLS有效性)的证明根据OLS的一阶条件:设b是解,则b满足正则方程组这正是我们曾分析的最小二乘正则方程组。因为X是满秩的,所以的逆存在,从而得到解是为了证实这确实是最小值,我们需要二阶编分矩阵是一个正定矩阵。我们现在来证明这个结果。对任意一非零向量c,令,则除非的每一元素都为0,否...
高斯马尔科夫定理的证明 下载积分: 1800 内容提示: 已经证明了 OLS 估计量的线性性和无偏性:得到以下结论 2ˆi iY βω = 其中 2( )iX XX Xω−=− 并且有: 22011( )ii iiXX Xωωω===− 设另有一线性无偏估计*2ˆβ ①线性:*2ˆ mi imY βω = ...
高斯马尔科夫定理的证明.doc 3页内容提供方:fearofsky 大小:60.5 KB 字数: 发布时间:2022-04-19发布于广东 浏览人气:21 下载次数:仅上传者可见 收藏次数:0 需要金币:*** 金币 (10金币=人民币1元)高斯马尔科夫定理的证明.doc 关闭预览 想预览更多内容,点击免费在线预览全文 免费在线预览全文 改...
多元高斯马尔科夫定理证明 多元高斯马尔科夫定理(Multivariate Gauss Markov Theorem,简称MGT)是一种重要的统计学定理,可以理解为当前判断依赖前期状态,反映了信息有限具有无限可能性的状况情景。 MGT是由哈佛大学的Ronald A. Fisher于1923年提出的,渐成为贝叶斯统计的重要理论基础和统计方法的基础,廣泛应用于各类判决领域...