高斯马尔科夫定理是指在给定经典线性回归模型的假定下，最小二乘估计量，在无偏线性估计一类中，有最小方差，就是说，它们是BLUE(best linear unbiased estimator)。简介 在统计学中，高斯-马尔可夫定理(Gauss-Markov Theorem)陈述的是：在线性回归模型中，如果误差满足零均值、同方差且互不相关，则回归系数的最佳线性...
高斯—马尔可夫定理（Gauss–Markov theory）是指在给定经典线性回归的假定下，最小二乘估计量是具有最小方差的线性无偏估计量的这一定理。前提假设 高斯-马尔可夫定理总共分为对OLS（Ordinary least square）普通线性方程有5个假设。1.Assumption MLR.1（linear in parameters）: 假设一要求所有的母集团参数（population...