百度试题 题目请写出高斯马尔科夫定理的几个假设是什么?相关知识点: 试题来源: 解析 线性; 严格外生性假设,即解释变量和扰动项不相关; 解释变量之间不存在相关性; 球形扰动项假设,即同方差,不存在序列相关。反馈 收藏
高斯马尔科夫定理是指在给定经典线性回归模型的假定下，最小二乘估计量，在无偏线性估计一类中，有最小方差，就是说，它们是BLUE(best linear unbiased estimator)。简介 在统计学中，高斯-马尔可夫定理(Gauss-Markov Theorem)陈述的是：在线性回归模型中，如果误差满足零均值、同方差且互不相关，则回归系数的最佳线性...
高斯一马尔可夫假定 高斯一马尔可夫假定（Gauss-Markov supposition），简称GM假定，是有关模型的一种基本假设。定义 线性回归模型中，各次观测值yl,yZ,..., y,，互不相关，且有等方差(cov (Y) = aZln)的假定，称为高斯一马尔可夫假定.
高斯—马尔科夫假定(Gauss-Markov Assumptions):一组假定(假定MLR.1至MLR.5或假定TS.1至TS.5),在这之下OLS是BLUE 。 高斯—马尔科夫定理(Gauss-Markov Theorem):该定理表明,在五个高斯—马尔科夫假定下(对于横截面或时间序列模型),OLS估计量是BLUE (在解释变量样本值的条件下)。 广义最小二乘(GLS) 估计量(...
高斯马尔科夫定理 高斯-马尔科夫定理：在给定经典线性回归模型的假定下，最小二乘估计量，在无偏线性估计一类中，有最小方差，就是说，它们是BLUE(best linear unbiased estimator) 在统计学中，高斯－马尔可夫定理陈述的是：在误差零均值，同方差，且互不相关的线性回归模型中，回归系数的最佳无偏线性...
于是我们对于观察到变量的模型便有了因果的解释。但是在模型1下，因果的假设与高斯马尔可夫定理的假设似乎...
2、Assumption MLR.2 (Random sampling)假设二： 假设我们有n个调查的样本，那么这n个样本必须是从母集团里面随机抽样得出的。以假设一的方程为例，{（xi1,xi2, xi3...xik,yi): i=1,2,3...n}。3、Assumption MLR.3 （No perfect collinearity)假设三：在样本（母集团）中， 没有独立变量...
2、Assumption MLR.2 (Random sampling)假设二： 假设我们有n个调查的样本，那么这n个样本必须是从母集团里面随机抽样得出的。以假设一的方程为例，{（xi1,xi2, xi3...xik,yi): i=1,2,3...n}。3、Assumption MLR.3 （No perfect collinearity)假设三：在样本（母集团）中， 没有独立变量...