马科维茨模型公式就是通过计算和分析,告诉咱们应该分别买多少比例的这些资产。 比如说股票,它的收益可能比较高,但是风险也大,就像那贵又新鲜的菜。债券呢,收益相对稳定,风险小,就像便宜但不太新鲜的菜。基金呢,可能处于两者之间。 那这个公式具体咋算呢?这里面涉及到一堆数学公式和概念,什么预期收益率、方差、协...
Var(Rp) = w1^2Var(R1) + w2^2Var(R2) + ... + wn^2Var(Rn) + 2w1w2Cov(R1,R2) + ... + 2w1wnCov(R1,Rn) + ... + 2wn-1wnCov(Rn-1,Rn)其中，Var(Rp)代表投资组合的预期方差，wi代表第i个资产在投资组合中的权重，Var(Ri)代表第i个资产的方差，Cov(Ri,Rj)代表第i...
然而,贝塔系数测量的是单个资产的收益的敏感性,而协方差测量的是两个资产之间的收益的相关性。 因此,在马科维茨均值方差模型中,CAPM模型中某一资产系统性风险是用贝塔系数衡量而不是某一资产与市场组合的协方差,因为它们测量的概念不同。 拓展知识:贝塔系数是用来衡量资产特异性风险的重要指标,其通过衡量投资者投资...
相关系数就是说两个证券收他们的收益率之间的相关系数，如果相关，就是比如说构成一个资产，资产组合相关...
因此，在马科维茨均值方差模型中，CAPM模型中某一资产系统性风险是用贝塔系数衡量而不是某一资产与市场...
你好，同学。 因为你这里是计算单项资产资本成本 所以数据是单项的贝塔系数