正确答案: (1)根据风险中性概率公式: 期望报酬率=上行概率×股价上升百分比+下行概率×股价下降百分比 =上行概率×股价上升百分比+(1-上行概率)×股价下降百分比 股价上升百分比=(35-24)/24=45.83%,股价下降百分比=(16-24)/24=-33.33% 假设上行概率为P,则: r=P×45.83%+(1-P)×(-33.33%) 即:10%=P×...
5 D、1 和 0试题解析:二叉树模型中,上涨风险中性概率计算公式为:P=(1+r-d)/(u-d)=(1+5%-0.9)/(1.1-0.9)=75%下跌风险中性概率计算
2、当前股价为15元,一年后股价为20元或10元,无风险利率为6%,计算剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的风险中性概率为()。(参考公式:)【单选题】 A. 0.59 B. 0.65 C. 0.75 D. 0.5 相关知识点: 试题来源: 解析 A 根据已知条件,可得u=20/15=4/3;d=10/15=2/3,代入计算公式,可得:...
P值的计算公式是 =2[1-Φ(z0)] 当被测假设H1为 p不等于p0时；=1-Φ(z0) 当被测假设H1为 p大于p0时；=Φ(z0) 当被测假设H1为 p小于p0时；总之，P值越小，表明结果越显著。风险中性理论表达了资本市场中的这样的一个结论：即在市场不存在任何套利可能性的条件下，如果衍生证券的价格依然...
期权---风险中性的概率p推导 一、没有波动率时,P的公式怎么来的 当然,我们也可以通过证券价格的变动来推。在风险中性世界中,若期初的证券价格为S,则在很短的时间间隔t末的证券价格期望值应为S*e^rt,这样: S*e^rt=P*S*u+(1-P)*S*d,p*u+(1-p)*d=e^rt,p=(e^rt-d)/(u-d)...
u表示可能达到的最高价位，d可能达到的最低价位。
百度试题 题目连续时间模型的风险中性定价得到的解析解公式中,N(d2)的经济含义是对于一个看涨期权来说,其表示风险中性测度下,标的资产价格大于执行价格的风险中性概率。? 错误正确 相关知识点: 试题来源: 解析 正确 反馈 收藏
当前股价为15元,一年后股价为20元或10元,无风险利率为6%,计算剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的风险中性概率为()。(参考公式:)[单选题] A. 0.59 B. 0.65 C. 0.75 D. 0.5 相关知识点: 试题来源: 解析 A 正确答案:A答案解析:根据已知条件,可得u=20/15=4/3;d=10/15=2/3,代入计算公式,可得:...