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股票量化交易——获取集合竞价及Tick数据#量化交易 #股票 #集合竞价 #干货分享 - 520量化编程于20231030发布在抖音,已经收获了4.8万个喜欢,来抖音,记录美好生活!
= '未获取到数据!': return temp else: break 针对有些个股由于竞价太激烈数据太多导致9:25的分时数据不会出现在第一页的情况,解决方法也很简单,翻多几页找到目标数据结束即可。 后台回复“集合竞价”即可获取相关代码及数据。编辑于 2023-07-14 11:29・IP 属地广东...
想要了解和分析股票的集合竞价数据?通过获取、查询和分析集合竞价数据,您可以更好地把握股票交易的开盘情况,掌握价格波动的趋势和变化,以便更准确地制定投资策略。无论是个人投资者还是专业机构,都可以利用集合竞价数据来进行投资决策和风险管理。立即开始获取集合竞价
众所周知,集合竞价的数据可以通过subscribe_whle_quote回调接收,或者是通过get_full_tick获取的。 由于大家熟悉的 handlebar 是随着主图 tick 更新调用的,那么我们实际上需要解决的问题是如何在非 handlebar 驱动下,定时获取集合竞价的 tick 变化,这里我们推荐投研端用户使用【ContexInfo.schedule_run】,券商端用户使用...
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// 获取集合竞价时间 time = DYNAINFO(17); // 获取集合竞价匹配量 volume = DYNAINFO(16); // 获取集合竞价匹配价 price = DYNAINFO(15); 最后:期货手续费+1分 交返93% 下载
Ptrade获取热门板块,连板股票 python代码 比如上面运行结果里就有 昨日连板的板块个股,有9个,在rise...
为什么用get_ticks获取集合竞价时数据会超出涨停价 查了几个18年的数据,集合竞价的数据都会超过涨停价,这是为什么。最新的数据查了几个是没问题的 '600903.XSHG','2018-01-04' '000672.XSHE','2018-01-02'
集合竞价的数据可以直接通过get_full_tick获取, 由于大家熟悉的handlebar是随着主图tick更新调用的,那么我们实际上需要解决的问题是如何在非handlebar驱动下,定时获取集合竞价的tick变化。 QMT券商端使用【ContextInfo.run_time】定时器来实现。下面是具体的操作示例: ...