获取集合竞价及Tick数据, 视频播放量 2140、弹幕量 0、点赞数 28、投硬币枚数 12、收藏人数 135、转发人数 8, 视频作者 520量化编程, 作者简介 交易策略研究,程序化交易开发,相关视频:利用Python进行股票自动化交易,【量化交易教程】全100集(完整版)清华大佬耗时一月
而现在要获取实时的Level2数据不仅需要资格而且费用非常昂贵,直接从券商处获取大概6-20万一年。有很多人只需要竞价数据而不需要完整的Level2接口,所以该费用普通散户无法承受。 我们在每日集合竞价结束后将当日的集合竞价数据打包,通过离线下载的方式获取。每天大约在9.27分即可下载,下载完后交由自己编写的程序自动处理,...
if temp != '未获取到数据!': return temp else: break 针对有些个股由于竞价太激烈数据太多导致9:25的分时数据不会出现在第一页的情况,解决方法也很简单,翻多几页找到目标数据结束即可。 后台回复“集合竞价”即可获取相关代码及数据。
QMT平台提供了丰富的数据接口,用于获取各种市场数据。对于集合竞价数据,通常可以通过特定的API或函数来获取。 3. 编写代码调用相应接口 在QMT中,可以通过调用ContextInfo.get_full_tick函数来获取集合竞价数据。以下是一个示例代码,展示了如何在QMT策略中获取集合竞价数据: python import datetime as dt def on_timer(...
由于大家熟悉的handlebar是随着主图tick更新调用的,那么我们实际上需要解决的问题是如何在非handlebar驱动下,定时获取集合竞价的tick变化。 QMT券商端使用【ContextInfo.run_time】定时器来实现。下面是具体的操作示例: 两个重要函数: 1,ContextInfo.get_full_tick - 获取全推数据 ...
获取集合竞价数据的实用方法在证券行业中至关重要，可通过多种途径实现。通常，利用 subscribe_whole_quote 回调功能或直接调用 get_full_tick 方法来接收这些信息。对于熟悉 handlebar 的用户，我们关注的是在 handlebar 不触发更新的情况下定时获取集合竞价的 tick 变化，为此提供两个方案：投研端用户建议...
集合竞价的数据可以直接通过get_full_tick获取, 由于大家熟悉的handlebar是随着主图tick更新调用的,那么我们实际上需要解决的问题是如何在非handlebar驱动下,定时获取集合竞价的tick变化。 QMT券商端使用【ContextInfo.run_time】定时器来实现。下面是具体的操作示例: ...
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get_ticks 令skip参数为False 可以获取集合竞价期间的盘口 发布于 7个月前 回复 明星学员 : @JoinQuant-薛定谔の喵 9:15-9:25没有数据,全是0 发布于 7个月前 回复 JoinQuant-薛定谔の喵 : @明星学员 有盘口的 发布于 7个月前 回复 明星学员 : @JoinQuant-薛定谔の喵 你是说的开盘数据么? 发...
快速处理亏损，防止损失扩大至不可收拾。