百度试题 结果1 题目随机变量X+Y的方差等于随机变量X的方差加上随机变量Y的方差。 A. 正确 B. 错误 相关知识点: 试题来源: 解析 B 反馈 收藏
搜索智能精选 题目随机变量X+Y的方差等于随机变量X的方差加上随机变量Y的方差。 A. 正确 B. 错误 答案B
设有两个随机变量 X 和 Y，它们的方差分别为 Var(X) 和 Var(Y)。考虑线性组合 Z = aX + bY，其中 a 和 b 是常数。线性组合的方差计算公式为：Var(Z) = a^2 * Var(X) + b^2 * Var(Y) + 2ab * Cov(X, Y)其中，Var(Z) 表示线性组合 Z 的方差；a 和 b 是常数，表示线性...
定义E[(X-E(X))(Y-E(Y))]称为随机变量X和Y的协方差，记作COV(X，Y)，即COV(X，Y)=E[(X-E(X))(Y-E(Y))]。协方差与方差之间有如下关系：D(X+Y)=D(X)+D(Y)+2COV(X，Y)因此，COV(X，Y)=E(XY)-E(X)E(
下列关于随机变量X、Y的数学期望与方差的结论正确的是( ) A. E(XY)=E(X)E(Y) B. D(X+Y)=D(X)+D(Y) C. 设C为常数E(CX)=CE(X) D. 设 E. (CX)=CE(X) (D) 设C为常数D(CX)=CD(X) 相关知识点: 试题来源: 解析 C.设C为常数E(CX)=CE(X) 反馈 收藏 ...
随机变量X,Y的协方差(covariance): cov(X, Y)=( ) A.E(XY)-E(X)E(Y)B.E{[X-E(X)][Y-E(Y)]}C.cov(Y, X)D.E(X)+E(Y)相关知识点: 试题来源: 解析 A.E(XY)-E(X)E(Y);B.E{[X-E(X)][Y-E(Y)]};C.cov(Y, X) 反馈 收藏 ...
如果 E(X) = E(Y) = 0,那么 D(XY) = E(X²)E(Y²) = D(X)D(Y)，也就是说当X，Y独立，且X,Y的数学期望均为零时，X,Y乘积 XY的方差D(XY)等于：D(XY) = D(X)D(Y)需要注意的是，期望值并不一定等同于常识中的“期望”——“期望值”也许与每一个结果都不...
若两个随机变量X和Y相互独立，那么两个随机变量的和的方差等于各自方差的和：D(X+Y) = D(X)+D(Y) （1）这是因为：D(X+Y) = E{(X+Y)-[E(X)+E(Y)]}^2 = E{[X-E(X)]+[Y-E(Y)]}^2 = E[X-E(X)]^2 + 2E{[X-E(X)][Y-E(Y)]} + E[Y-E(Y)]^2 = ...
方差和标准方差有个定理 Var(X+Y)=E[((X+Y)-(ux+uy))^2]=E[(X-ux)^2+2E((X-ux)(Y-uy))+E(Y-uy)^2]已知X和Y是独立的随机变量,利用以下事实E((X-ux)(Y-uy))=E(X-ux)E(Y-uy)=0,为什么等于0啊?