金融工程习题金 融 工 程 一、选择题 练习1 1. 金融工具创新,以及其程序设计、开发和运用并对解决金融问题的创造性方法进行程序化的科学是( ) A.金融工程 B.金融制度 C.金融理论 D.金融经济学 2.在衍生证券定价中,用风险中性定价法,是假定所有投资者都是( ) A.风险偏好 B.风险厌恶 C.风险无所谓的 D...
出售一些七个月期的日元欧式看涨期权假设现在日元的汇率为日元080美分期权的协议价格为081美分美国和日本的无风险利率分别为8和5日元的年波动率为15请计算该期权的deltagammavegathetarho值并解释其含义 《金融工程学》习题及参考答案 1 无套利定价和风险中性定价 练习 1、 假定外汇市场美元兑换马克的即期汇率是 1 ...
最全金融工程习题及答案.doc最全金融工程习题及答案 二.习题 1、假定外汇市场美元兑换马克的即期汇率是1美元换1.8马克,美元利率是8%,马克利率是4%,试问一年后远期无套利的均衡利率是多少? 2、银行希望在6个月后对客户提供一笔6个月的远期贷款。银行发现金融市场上即期利率水平是:6个月利率为9.5%, 12个月利率...
① 金融工程的根本目的解决现实生活中的金融问题,通过提供各种创造性的解决问题的方案,来满足市场丰富多彩的需求。 ② 金融工程的主要内容是设计定价与风险管理,产品设计与解决方案是金融工程的关键所在。定价合理才能保证产品的可行性,而风险管理则是金融工程的核心内容。 ③ 金融工程的主要工具是基础证券和各式各样的...
金融工程习题(单选题)1.利用标的资产多头与看涨期权空头的组合，在期末我们可以得到与（）相同的盈亏。A．看涨期权多头加一定数量的债券资产B看涨期权空头加一定数量的债券资产C．看跌期权空头加一定数量的债券资产 D 看跌期权空头加一定数量的债券资产 2. 利用标的资产空头与看跌期权空头的组合，在期末我们可以得到...
金融工程习题和答案求好评 金融工程 （作业1）1．假设和分别是同一商品的期货价格，期限分别为和，其中。证明当1F 2F 1t 2t 12t t >r 是利率（假设为常数）且不存在储藏成本的情况下有下式成立：)(1212t t r e F F −≤ 在本题中，假设期货合约和远期合约是相同的。【答】如果，投资者可以通过如下...
《金融工程学》习题1该远期价格等于多少若交割价格等于远期价格则远期合约的初始值等于多少风险利率仍为6此时远期价格和该合约空头价值等于多英镑美元远期汇率是英镑美元6个月期美元与英镑的无风险连续复利年利率分别是6和8问是否存在套利机会 金融工程学习题 1、交易商拥有1亿日元远期空头,远期汇率为0.008美元/日 元...
金融工程学各章习题及答案 第一章综合远期外汇协议(SAFE交易) 1.请简述金融衍生产品的功能。 2.金融工程的应用领域。 3.金融远期合约有哪些优点?又有哪些缺点? 4.请简述远期外汇市场的卖出者包括那些人。 5.请简述远期外汇市场的买入者包括那些人。 6.常见的远期合约有哪几种? 7.远期交易主要应用在哪些领域?
金融工程习题一、基本互换交易 1、货币互换:(currency swap) (1)货币互换的定义:货币互换是指交换具体数量的两种货币的交易,交易双方根据所签合约的规定,在一定时间内分期摊还本金及支付未还本金的利息。货币互换一般以即期汇率为基础,两种货币之间存在的利率差则按照利率平价原理,由货币利率较低方向利率较高方补贴。
最全金融工程习题及答案 1991年,假设外汇市场上美元对马克的即期汇率为1美元对1.8马克,美元利率为8%,马克利率为4%,一年后的远期无套利均衡利率是多少? 2。银行希望在6个月后向客户提供6个月的长期贷款。该行发现,金融市场的即期利率为6个月9.5%,12个月9.875%。根据无套利定价理念,银行对这种远期贷款的利率是...