金融工程课后习题答案 ⾦融⼯程课后习题答案 第1章 9. 元 10. 每年计⼀次复利的年利率=（1+0.14/4）4-1=14.75% 连续复利年利率= 4ln(1+0.14/4)=13.76%。11. 连续复利年利率=12ln(1+0.15/12)=14.91%。12. 12%连续复利利率等价的每季度⽀付⼀次利息的年利率=4（e0.03-1）=12...
1 金融工程(第四版)习题答案 第第 1 章章 1 . 金融工程的内涵:1、金融工程的根本目的是解决现实生活中的金融问题。通过提供各种创造性的解决问题的方案,来满足市场丰富多样需求。2、金融工程的主要内容是设计、定价与风险管理。产品设计与解决方案是金融工程的基本内容, 设计完成后,产品的定价也是金融工程的关键所...
9 .元10 .一年一次的复利的年利率=(1 0.14/4)4-1=14.75%连续复利年利率=4ln全部破腹压茎蔡芙喘着气躲着你9 .原金融工程课后练习问题的答案2/16第1章是正确的。 从图1.3可以看出,如果将方程式左侧的目标资产移动到方程式右侧,则方程式整体的左侧是购买期权的卖空,右侧是购买期权的卖空和目标资产的卖空的...
第1章课后习题答案1.1填空题1)单利法、复利法、连续复利法2)终值、现值。3)货币市场、债券市场、股票市场、外汇市场1.2单项选择题B、C、C1.3多项选择题AD、ABCD、AD1.4问答题(略)1.5计算题1)S=P+I=Px(l+rXn)=l000x(1+0.05x5)=12502)S=P+I=Px(14-r)n=10000x(14-0.05)5=12762.823)S=P+I=Px(...
金融工程1-3章 课后习题答案 第一章 9. 10. (1) 与之等价的每年计一次复利的年利率 (2) 与之等价的连续复利年利率 11. 与之等价的连续复利年利率 12. 与之等价的的每季度支付一次利息的年利率 每季度的利息为 第二章 1. 该公司买入美元远期的价格为6.3827-100*0.01%=6.3727 该公司半年后...
《金融工程》新第二版习题答案郑振龙 《⾦融⼯程》新第⼆版习题答案郑振龙 《⾦融⼯程》课后题答案第⼆章 1、按照式⼦：（1＋8%）美元＝1．8×（1＋4%）马克，得到1美元＝1．7333马克。2、设远期利率为i，根据（1＋9．5%）×（1＋i）＝1＋9．875%，i＝9．785%．3、存在套利机会，其...
郑振龙金融工程课后作业习题及答案公司借入固定利率借入浮动利公司108公司120libor075借款成本差异1205两公司在浮动利率和固定利率市场上的借款成本差异显示出a公司在固定利率市场上有比较优势b公司在浮动利率市场上有比较优势而司想借入浮动利率借款b想借入固定利率借款两者可以设计一份利率互换协互换的总收益为120507假设...
金融工程李飞版本课后习题答案金融工程习题解答 第四章 远期合约 1、如何区分远期价值和远期价格的不同含义。 答:远期合约的价值是合同的价值,用f表示;远期价格F是标的资产的理论价格,是远期合约价值f为0时的交割价。 2、FRA协议中的几个日期之间有何关系? 答:FRA协议中的几个日期之间的关系如下图所示: 其中...
金融工程学(第3版)课后习题答案.docx,第1章课后习题答案 1.1 填空题 1)单利法、复利法、连续复利法 2)终值、现值。 3)货币市场、债券市场、股票市场、外汇市场 1.2 单项选择题 B、C、C 1.3 多项选择题 AD、ABCD、AD 1.4 问答题(略) 1.5 计算题 1)S=P+I=P× 2)S=P+I
金融工程课后习题答案 下载积分:900 内容提示: 第1 章 7. 该说法是正确的。 从图 1. 3 中可以看出, 如果将等式左边的标的资产多头移至等式右边, 整个等式左边就是看涨期权空头, 右边则是看跌期权空头和标的资产空头的组合。 9. 1000012725.21e元 10. 每年计一次复利的年利率=(1+0. 14/4) 连...