2.CTA策略模型 CTA策略的特点是收益风险比相对Alpha来说会较低。但是在行情较好的年份收益可能会很高，...
采集、清洗处理、结构化、API化。因为从各个源头去采集数据的话，需要做很多工作，这部分占了量化模型实...
量化的模型大致分为以下几种: 趋势型、回复型、技术情绪型、价值型/收益型、成长型和品质型。 1趋势跟随策略趋势跟随策略是基于以下基本的假定:在一定时间内市场通常朝着同一方向变化,据此对市场趋势做出判断就可以作为制定交易策略的依据。 常见于期货市场,最常用移动平均线交叉来定义趋势。 2均值回复策略均值回复策略...
量化金融策略模型一般指量化交易所采用的策略模型,包括: 1、按交易产品分类,可分为股票策略、CTA策略、期权策略、FOF策略等模型。 2、按盈利模式分类,可分为单边多空策略、套利策略、对冲策略等模型。 3、按策略信号分类,可分为多因子策略、均值回归策略、动量效益策略、二八轮动策略、海龟策略、机器学习策略等模型。
量化交易的一个关键优势是能够利用数学和自动化模型来做出交易决策，从而消除交易过程中的情绪决策。然而...
还有一些策略是将K线的级别无限缩小,缩小到盘口逐笔级别,只不过是在更小的周期上进行一些ALPHA的获取,本质上只是将预测的周期级别放到了秒级或TICK级。还有一些策略是放弃预测,根据价格关系进行固定间隔,进行倍投的类似小马丁策略的量化模型。 在高频交易领域,还有一个不得不提的交易模型的存在,可以把他理解为不以...
量化策略研究常用的机器学习模型包括:线性回归、逻辑回归、支持向量机(SVM)、随机森林、梯度提升决策树(GBDT)、深度学习网络、卷积神经网络(CNN)、递归神经网络(RNN)、长短期记忆网络(LSTM)和强化学习。每种模型都有其特定的应用场景和优缺点。比如,线性回归是最为基础的预测模型,它假设目标变量和自变量之间存在线性关...
量化投资(Quantitative investing )是一种以数量化统计分析工具为核心 、以程序化交易为手段的交易方式。Chincarini 指出 ,量化投资遵循以下理念 :一是市场是有效的 ;二是量化投资策略下的套利机会具有统计意义 ;三是量化投资分析应该以坚实的逻辑和理论基础做支撑 ;四是量化模型应该具有持续性和稳定性 ;五是必须将风...
1. 双均线策略：这是一种简单移动平均线策略的加强版，通过两条不同周期的移动平均线（短期和长期）的...
以下是市场上值得散户关注的几种量化投资模型: 止盈止损模型:止盈止损模型是一种基于风险管理的投资模型,通过设定止盈和止损价位,来控制投资风险。该模型适用于股票市场波动较大的情况下,需要投资者设定合理的止盈和止损价位。 动态资产配置模型:动态资产配置模型是一种基于宏观经济分析和资产组合优化的投资模型,通过对不...