分类别看，主观CTA产品今年的整体业绩超越了量化CTA产品。根据私募排排网数据，有业绩展示的主观CTA产品共计124只，其今年1月至10月收益的中位数为13.86%，均值为23.74%；相比之下，量化CTA产品共计301只，同期收益的中位数为9.65%，均值为13.89%。主观CTA投资策略较为灵活，与量化CTA相比，前者更多地依赖于...
CTA全称是Commodity Trading Advisors,管理期货策略,它是指由专业的投资人在期货市场利用期货价格变动的趋势获利的一种投资策略。期货,通常指的是期货合约,是由期货交易所统一制定的、在将来某一特定时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约。标的物可以是大宗商品,也可以是金融工具。 二、CTA策略是危机阿尔法 什么是...
(3)跨期套利:针对同一品种期货、不同到期合约之间的价差进行判断。 (4)跨品种套利:两个有产业逻辑品种的价差存在一定的统计相关性,一般是同一产业链上下游的品种之间或竞争关系。 现在的QMT量化交易软件,已经支持股票、期货、期权,对个人投资者来说,也能实现多品种的投资和套利。
随着2015年股灾的降临,股指期货开仓受到强力约束,CTA策略被迫将策略重心转移至商品期货市场,从此确立了国内CTA策略管理人以商品期货为主,其他期货品种为辅的策略基调,目前多数耳熟能详、业绩表现较为突出的量化CTA策略管理人如洛书、千象、象限等,主观CTA策略管理人如永安国富、中融鼎等也多是在这一时段正式成立。 CTA...
根据量化CTA策略所要捕捉的收益来源不同又可以分为趋势策略、套利策略和量化多策略。 量化趋势策略,即通过量化模型预测期货合约价格的某种趋势会延续(或者反转),通过做多或者做空期货合约来获取收益。 量化套利策略既包含了基于主观套利逻辑的策略,还包括统计套利。统计套利策略可以认为是一种均值回归策略,即相同品种或者受...
量化老何 V: hesamfeng 性价比 交易盈利的道路千千条, 为什么要选择CTA(暂指程序化趋势跟随交易)? 他既不像价值投资那样声名大噪。 也不像目前人工智能量化那么尖端。 他就像山川河流一样古老又平常。 我是一名量化交易员, 也是一名量化交易的老师。 我在外盘的市场和内盘期货市场, 都是用差不多的策略。 主要...
CTA策略主要是投资于大宗商品期货（农副产品期货 ，金融期货 ，能源期货） 外汇期货，金融期货（利率期货，股指期货）。CTA策略可分为主观CTA策略和量化CTA策略：①主观CTA策略：基于人的判断，管理人基于基本面，主观判断走势，非常考验基金管理人基于基本面、调研或操盘经验，主观来判断走势，决定买卖时点，以及出现失误...
量化CTA(Commodity Trading Advisor)是指运用量化策略进行商品交易顾问服务的投资管理方式。CTA最初是指那些提供商品期货交易建议和管理的顾问,但随着金融市场的发展,CTA的概念已经扩展到包括所有使用系统化方法进行交易的投资管理人。量化CTA则特指那些利用数学模型和计算机算法来分析市场数据,制定交易策略,并自动执行交易指...
期货量化 商品期货 股指期货 期权 CTA量化 职责描述: 1.在导师带领下钻研基础数据、构建、测试并评价新因子,完善公司已有的因子库; 2.运用数学、统计或机器学习方法改进现有组合因子的算法; 3.研究组合最优化方法以提高持仓收益、降低风险。 资质要求:
期货量化CTA还是非常难做的几个方面的,如果自营的单账户,其实相对来说要容易一些。特别是积累的利润足够多了,策略变动也非常的低频,仓位也很低, 一天波动0.5%-2%左右,行情特别大的时候利润回吐2%-4%左右,也没在仓位不对等的情况下覆盖什么大权重品种,但这个实际上不是刚玩量化的朋友能达到的程度。