的深入,通过使用日级别数据已经很难发现能够在传统技 术选股因子之外提供额外选股能力的因子了.考虑到传统因子多使用日级别数据 刻画股票日间的形态特征,通过引入日内高频数据刻画股票日内的特征也许能够 为模型带来新的信息以及 Alpha.这一观点也在本系列前一篇研究(《选股因子系 列研究十八——价格形态因子》)中有所...