增广迪基–富勒检验 增广迪基–富勒检验（augmented Dickey-Fuller test）是2016年全国科学技术名词审定委员会公布的管理科学技术名词。定义 迪基(Dickey)–富勒(Fuller)单位根检验的拓展形式，可以检验序列包含高阶滞后相关的情景。出处 《管理科学技术名词》第一版 ...
迪基-富勒(D-F)检 验 经济金融是人类活动重要组成,在社会生产中有重要地位。 本文提供“迪基-富勒(D-F)检验” 的现代视点解读,以供大家了解。 迪基-富勒(D-F)检 验 检验经济和金融变量是否是随机游走,这类研究利用了David Dickey和Wayne Fuller的单位根检验。
增广迪基–富勒(ADF)检验是评估时间序列是否静止的常用程序。 尽管众所周知,金融时间序列本质上是非平稳的。许多受益于平稳性的统计方法通常要求在分析非平稳数据集之前以某种方式进行转换。ADF 检验可用于评估这些转换在诱导平稳性方面的功效。或者,评估序列的协整性也利用了平稳性检验。可用于开发利用相关金融工具定价差...
迪基-富勒(D-F)检验 出处:按学科分类—经济 经济科学出版社《西方经济学大辞典》第265页(1095字) 检验经济和金融变量是否是随机游走,这类研究利用了David Dickey和Wayne Fuller的单位根检验。 假定我们相信有增长趋势的变量Yt可由下式描述 Yt=α+βt+ρYt-1+εt(1)...
迪基–富勒检验 迪基–富勒检验（Dickey-Fuller test）是2016年全国科学技术名词审定委员会公布的管理科学技术名词。定义 迪基(D.A.Dickey)和富勒(W.A.Fuller)于1979年提出的检验时间序列是否存在单位根的一种方法。出处 《管理科学技术名词》第一版