增广迪基–富勒(ADF)检验是评估时间序列是否静止的常用程序。 尽管众所周知,金融时间序列本质上是非平稳的。许多受益于平稳性的统计方法通常要求在分析非平稳数据集之前以某种方式进行转换。ADF 检验可用于评估这些转换在诱导平稳性方面的功效。或者,评估序列的协整性也利用了平稳性检验。可用于开发利用相关金融工具定价差...
增广迪基–富勒检验 增广迪基–富勒检验（augmented Dickey-Fuller test）是2016年全国科学技术名词审定委员会公布的管理科学技术名词。定义 迪基(Dickey)–富勒(Fuller)单位根检验的拓展形式，可以检验序列包含高阶滞后相关的情景。出处 《管理科学技术名词》第一版 ...