资本资产定价模型是美国学者威廉·夏普等人提出的。 资本资产定价模型(Capital Asset Pricing Model 简称CAPM)是由美国学者威廉·夏普(William Sharpe)、林特尔(John Lintner)、特里诺(Jack Treynor)和莫辛(Jan Mossin)等人在资产组合理论和资本市场理论的基础上发展起来的,主要研究证券市场中资产的预期收益率与风险资产之...
资本资产定价模型(capital asset pricing model/CAPM)由一个夏普(Sharpe)提出的高度理想化的公开模型。它建立于马科维茨(Markowitz)均值-方差模型(mean-variance model),用来对投资组合(portfolio)中资…
资本资产定价模型(Capital Asset Pricing Model,CAPM)是一种金融模型,用于确定资产的期望回报率。该模型基于投资组合理论,旨在帮助投资者衡量资产的风险和预期回报之间的关系。 CAPM的核心假设是,投资者在形成投资组合时是理性的,并且希望最大化预期回报并最小化风险。该模型使用市场风险溢价和无风险利率来衡量资产的预期...
资本资产定价模型CAPM 资本资产定价模型(Capital Asset Pricing Model,简称CAPM)是现代金融理论中的重要模型之一,用于评估投资组合的预期回报与风险之间的关系。CAPM基于市场有效性假设,认为投资组合的回报与其系统性风险(即与市场风险有关的风险)成正比。 CAPM模型的数学表达式为:E(Ri) = Rf + βi * (E(Rm) - ...
资本资产定价模型(Capital Asset Pricing Model, CAPM)是一种经济金融理论模型,它描述了投资者如何在市场上进行投资决策,并确定合理的资产定价。 CAPM的基本假设是市场是完全有效的,投资者都是理性的,并且希望在市场上获得最高的收益。CAPM模型认为,投资者在做出投资决策时,会考虑两个方面的风险:系统性风险和非系统性...
答:资本资产定价模型(Capital Asset Pricing Model,CAPM)由美国经济学家威廉·夏普(William Sharpe)等人于20世纪60年代所提出的一种风险资产的均衡定价理论。该模型实际上是由现代证券组合理论(Modern Portfolio Theory)发展而来的。 (1)资本资产定价模型假设 ①风险厌恶假设,即假设当预期收益率一定时,投资者将选择风险...
资本资产定价模型(Capital Asset Pricing Model,简称CAPM)是一种经济金融模型,用于估计股权资本的期望收益率。该模型基于一组基本假设,包括市场的完全竞争、投资者的理性行为和资产风险的可度量性。 CAPM模型的核心公式为以下等式: E(Ri) = Rf + βi[E(Rm) - Rf] 其中,E(Ri)表示股权资本的期望收益率,Rf表示...
资本资产定价模型（CapitalAssetPricingModel，简称CAPM）是一种描述风险和预期收益之间关系的投资理论模型。CAPM模型的核心思想是，资产的预期收益率由两部分组成：一是无风险收益率，二是风险溢价，即投资者因承担风险而获得的额外收益。它是由美国学者威廉·夏普（WilliamSharpe）等人在20世纪60年代提出的，旨在解释和...
百度试题 题目6.资本资产定价模型( Capital Asset Pricing Model,CAPM 相关知识点: 试题来源: 解析反馈 收藏