2.套利定价理论(APT)不同于资本资产定价模型(CAPM),是因为APT北京航空航天大学2013研] A. 使用多个系统冈险因子 B. 多的强凋市场风险 C. 强凋市场
6.单项选择题如果一个分析师使用无穷期的红利贴现模型(DDM)对一只股票进行估值,估价为20元,而该股票目前的市场价格是30元,那么该分析师应该如何做?() A.推荐买入这只股票B.推荐卖出这只股票C.推荐继续持有这只股票D.由于结果彼此冲突,因此不提供任何建议 点击查看答案 7.单项选择题一只股票现在的价格是100元,当...
解析:资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APT)的区别包括:①前者证券的风险用该证券相对于市场组合的β值来解释,它只能告诉投资者风险的大小,但无法告诉投资者风险来自何处。而后者证券的风险由多个因素共同解释,如经济周期、利率或通胀等会影响所有资产,是系统风险因素。②前者假定了投资者对待风险的态度,即投资者...
一般的套利定价理论(APT)与单因子资本资产定价模型(CAPM)的区别在于:A.APT识别了多种系统风险因子。B.APT更强调市场风险。C.APT识别了多种非系统风险因子。D.APT弱化了多样化的重要性。搜索 题目 一般的套利定价理论(APT)与单因子资本资产定价模型(CAPM)的区别在于: A.APT识别了多种系统风险因子。B.APT更强调...
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关于套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)之间的关系,以下说法错误的是( )。 A. CAPM只能用P系数解释风险的大小,而APT可以解释风险的来源 B.
资本资产定价模型与套利定价理论的主要区别有:①在APT中,证券的风险由多个因素来解释;而在CAPM中,证券的风险只用证券相对于市场组合的β系数来解释。②APT并没有对投资者的证券选择行为做出规定,因此APT的适用性增强了;而CAPM假定投资者按照期望收益率和标准差,并利用无差异曲线选择投资组合。APT也没有假定投资者是风...
关于APT(套利定价理论)和CAPM(资本资产定价理论)的比较,以下说法不正确的是( ) A. 在资本资产定价模型中,证券的风险用该证券相对于市场组合的β系数来
套利定价理论(APT)是描述___但又有别于CAPM的均衡模型。 A.利用价格的不均衡进行套利B.资产的合理定价C.在一定价格水平下如