百度试题 题目资本市场线的斜率等于( ) A.市场超额收益率B.夏普比例C.特雷诺指数D.詹森指数相关知识点: 试题来源: 解析 B 反馈 收藏
单项资产或资产组合对于整个市场组合方差的贡献程度,即β系数 整个资产组合的标准差 适用 单项资产或资产组合(无论是否有效分散风险) 有效组合 斜率与投资人对待风险态度的关系 市场整体对风险的厌恶感越强,证券市场线的斜率越大,对风险资产所要求的风险补偿越大,对风险资产的要求收益率越高 斜率=(Rm-Rf)...
(4)资本市场线揭示出持有不同比例的无风险资产和市场组合情况下风险和期望报酬率的权衡关系。斜率代表风险的市场价格,表示当标准差增长某一幅度时相应要求的报酬率的增长幅度。在M点的左侧,将同时持有无风险资产和风险资产组合;在M点的右侧,将仅持有市场组合M,并且会借入资金以进一步投资于组合M。 (5)个人的效用偏...
1.资本市场线的横轴是标准差,纵轴是期望报酬率,截距是Rf,斜率是(Rm-Rf)/市场标准差。 2.市场组合是资本市场线与风险资产组合有效集的切点M,是唯一有效的风险资产组合,即最佳风险资产组合,其权重是各项风险资产的市场价值。 3.资本市场线上的点表示市场组合和无风险...
因此，资本市场线的斜率=（风险组合的期望报酬率－无风险利率）/（风险组合的标准差-总标准差），由于...
资本市场线斜率总为正。() 查看答案
一、计算公式 资本市场线的斜率 = （市场组合的预期收益率 - 无风险收益率）/ 市场组合的标准差 二...
比如已知市场组合的报酬率和标准差分别为15%和20%, 无风险报酬率为8%. 在资本市场线的假设下,若某投资组合的标准差为25%, 该投资组合的期望报酬率是多少? 承担了20%的风险获得了15%-8%=7%的溢价 那每单位风险分摊的风险溢价=7%/20%=0.35 25%的风险对应的风险溢价=0.35*25% ...
资本市场线的斜率代表了投资组合的风险-收益比率。斜率越大,意味着投资组合的风险越高,但预期收益也更高。反之,斜率越小,意味着投资组合的风险较低,但预期收益也较低。斜率为正值时,表示投资组合的风险与市场风险正相关;斜率为负值时,表示投资组合的风险与市场风险负相关。通过了解资本市场线的斜率,投资者可以根据自...
资本市场线的斜率问题我在金融学教科书上看到的是资本市场线的斜率是[E(RM)-Rf]/σM夏普比率=[E(Rp)-Rf]/σp罗斯公司理财课后的两道习题,一道是根据上一个比率计算的,另一个却是根据夏普比率计算的.我想知道的是区别在哪里,为什么要用夏普比率求cml的斜率....