百度试题 题目资本市场线的斜率等于( ) A.市场超额收益率B.夏普比例C.特雷诺指数D.詹森指数相关知识点: 试题来源: 解析 B 反馈 收藏
总期望报酬率=总标准差/风险组合的标准差×风险组合的期望报酬率+(1-总标准差/风险组合的标准差)×无风险利率=无风险利率+总标准差/风险组合的标准差×(风险组合的期望报酬率-无风险利率) “资本市场线”的横轴是“总标准差”,纵坐标是“总期望报酬率” 所以,资本市场线的斜率为“(风险组合的期望报酬率-无风...
(4)资本市场线揭示出持有不同比例的无风险资产和市场组合情况下风险和期望报酬率的权衡关系。斜率代表风险的市场价格,表示当标准差增长某一幅度时相应要求的报酬率的增长幅度。在M点的左侧,将同时持有无风险资产和风险资产组合;在M点的右侧,将仅持有市场组合M,并且会借入资金以进一步投资于组合M。 (5)个人的效用偏...
1.资本市场线的横轴是标准差,纵轴是期望报酬率,截距是Rf,斜率是(Rm-Rf)/市场标准差。 2.市场组合是资本市场线与风险资产组合有效集的切点M,是唯一有效的风险资产组合,即最佳风险资产组合,其权重是各项风险资产的市场价值。 3.资本市场线上的点表示市场组合和无风险...
资本市场线的斜率代表了投资组合的风险-收益比率。斜率越大,意味着投资组合的风险越高,但预期收益也更高。反之,斜率越小,意味着投资组合的风险较低,但预期收益也较低。斜率为正值时,表示投资组合的风险与市场风险正相关;斜率为负值时,表示投资组合的风险与市场风险负相关。通过了解资本市场线的斜率,投资者可以根据自...
资本市场线的斜率问题我在金融学教科书上看到的是资本市场线的斜率是[E(RM)-Rf]/σM夏普比率=[E(Rp)-Rf]/σp罗斯公司理财课后的两道习题,一道是根据上一个比率计算的,另一个却是根据夏普比率计算的.我想知道的是区别在哪里,为什么要用夏普比率求cml的斜率....
资本市场线的斜率代表() A期望收益率和风险的比例关系 B无风险利率 C单个证券的系统性风险 D随机因素产生的剩余收益
因此，资本市场线的斜率可以计算为：斜率 = (风险组合的期望报酬率 - 无风险利率) / 风险组合的标准差。资本市场线的截距即无风险利率。综合以上信息，资本市场线的表达式可以表示为：总期望报酬率 = 无风险利率 + [ (风险组合的期望报酬率 - 无风险利率) / 风险组合的标准差 ] × 总标准差。这...
根据三角形等比公式: 左边的分母、分子,移到右边,公式就出来了: Ri= Rm+ (Rm-Rf)/ σm*σi 五、资本市场线的斜率 资本市场线的斜率:是单位风险的市场价格,反映了当标准差增长某一幅度时相应要求的报酬率的增长幅度 斜率:也称仰角度,也就是仰角的正切值(对边÷临边) 斜率=(Rm-Rf)/ σm©...
资本市场线的斜率=(风险组合的期望收益率—无风险报酬率)/风险组合的标准差资本市场线的斜率=(11%-8%)/15%=0.2评论 2 等2人点赞 (0/1000) 评论推荐帖子 注会高效取证班张静静 43分钟前 坚持打卡 注会考试交流圈 评论 首赞 老头子11343794 48分钟前 打卡学习 注会考试交流圈 评论 首赞 次疯晨曦 ...