基于贝叶斯TVP-VAR模型的货币政策价格效应司颖华,马 宁(兰州财经大学 统计学院,甘肃 兰州 730020)[摘 要]鉴于核心CPI是从货币政策角度定义的,为了探究我国货币政策的价格效应在不同时点上的差异性,本文基于八类价格指数采用小波分解和动态因子...
library(bvarsv) ###使用bvar.sv.tvp()函数估计TVP-VAR模型 ###bvar.sv.tvp()函数中的主要参数有:Y定义数据集,行为时期,列为变量;p定义滞后期,本文设定为滞后3期;tau定义训练集,本文使用前20期的数据计算先验参数值,计算方法是最小二乘法,由于共有145期,因此实际应用贝叶斯估计的是21期至145期;nrep为MCMC...
基于贝叶斯TVP-VAR模型的货币政策价格效应_司颖华 下载积分: 2000 内容提示: [基金项目]国家自然科学基金资助项目(72063022,72163019);甘肃省自然科学基金项目(21JR1RA282);甘肃省青年博士基金项目(2021QB-087)[作者简介]司颖华(1980—),女,甘肃临洮人,兰州财经大学统计学院教授,经济学博士,主要研究方向是应用数理...
鉴于核心CPI是从货币政策角度定义的,为了探究我国货币政策的价格效应在不同时点上的差异性,本文基于八类价格指数采用小波分解和动态因子模型构建了核心CPI并将其作为价格变量,之后构建了贝叶斯框架下的时变参数向量自回归(TVP-VAR)模型,测度了我国货币政策在不同时点上的价格效应.实证结果表明:第一,相对于CPI而言,本文...
贝叶斯_TVPVAR TVP-VAR模型的贝叶斯估计 此仓库包含有关如何使用TVP-VAR模型进行贝叶斯分析的信息。 在深入研究代码之前,您应该看一下Bayes_TVPVAR_Presentation文件。 这将使您对TVP-VAR与常规VAR模型有何不同以及我们如何在TVP-VAR设置中进行贝叶斯分析的基线了解。 一旦对此有了一个不错的了解,代码就应该更容易...