library(bvarsv) ###使用bvar.sv.tvp()函数估计TVP-VAR模型 ###bvar.sv.tvp()函数中的主要参数有:Y定义数据集,行为时期,列为变量;p定义滞后期,本文设定为滞后3期;tau定义训练集,本文使用前20期的数据计算先验参数值,计算方法是最小二乘法,由于共有145期,因此实际应用贝叶斯估计的是21期至145期;nrep为MCMC...
基于贝叶斯TVP-VAR模型的货币政策价格效应司颖华,马 宁(兰州财经大学 统计学院,甘肃 兰州 730020)[摘 要]鉴于核心CPI是从货币政策角度定义的,为了探究我国货币政策的价格效应在不同时点上的差异性,本文基于八类价格指数采用小波分解和动态因子...
贝叶斯_TVPVAR TVP-VAR模型的贝叶斯估计 此仓库包含有关如何使用TVP-VAR模型进行贝叶斯分析的信息。 在深入研究代码之前,您应该看一下Bayes_TVPVAR_Presentation文件。 这将使您对TVP-VAR与常规VAR模型有何不同以及我们如何在TVP-VAR设置中进行贝叶斯分析的基线了解。 一旦对此有了一个不错的了解,代码就应该更容易...