基于贝叶斯TVP-VAR模型的货币政策价格效应司颖华,马 宁(兰州财经大学 统计学院,甘肃 兰州 730020)[摘 要]鉴于核心CPI是从货币政策角度定义的,为了探究我国货币政策的价格效应在不同时点上的差异性,本文基于八类价格指数采用小波分解和动态因子...
plot(eq1[,2],type="l") ###使用impulse.responses()函数进行脉冲响应分析,该函数中的主要参数包括:result为已经估计的TVP-VAR模型;2为冲击变量,为数据集中的变量序号;1为响应变量,为数据集中的变量序号;t为冲击开始的时期,默认值为第1期,也可以设定为第10期开始冲击,或第20期开始冲击;nhor为响应时期,本...
基于贝叶斯 TVP-VAR 模型的货币政策价格效应司颖华,马宁(兰州财经大学 统计学院,甘肃 兰州 730020)[摘要]鉴于核心CPI是从货币政策角度定义的,为了探究我国货币政策的价格效应在不同时点上的差异性,本文基于八类价格指数采用小波分解和动态因子模型构建了核心CPI并将其作为价格变量,之后构建了贝叶斯框架下的时变参数向量...
鉴于核心CPI是从货币政策角度定义的,为了探究我国货币政策的价格效应在不同时点上的差异性,本文基于八类价格指数采用小波分解和动态因子模型构建了核心CPI并将其作为价格变量,之后构建了贝叶斯框架下的时变参数向量自回归(TVP-VAR)模型,测度了我国货币政策在不同时点上的价格效应.实证结果表明:第一,相对于CPI而言,本文...
TVP-VAR模型的贝叶斯估计 此仓库包含有关如何使用TVP-VAR模型进行贝叶斯分析的信息。 在深入研究代码之前,您应该看一下Bayes_TVPVAR_Presentation文件。 这将使您对TVP-VAR与常规VAR模型有何不同以及我们如何在TVP-VAR设置中进行贝叶斯分析的基线了解。 一旦对此有了一个不错的了解,代码就应该更容易理解。 在继续编写...