最大损失为期权权利金;卖出认沽期权的最大损失由上限;只有在合约的物的市价低于行权价时，认沽期权才...
而认沽是小于这个行权价，所以同一行权价，给定标的物的现价，认购和认沽的波动力量比对是完全不一样的...
对于认购证和认沽证而言，其行权价格的设定正是基于除权后的价值。这是因为，在公司进行权益变动后，股价会发生相应的变化。为了确保期权合约的价值能够准确反映市场状况，期权的行权价格需要根据除权后的价格进行调整。在公布股改方案时，公司会将除权后的价格明确表示出来，这作为期权行权价格的基础。这样一...
假设认沽行权价2.5元,认购行权价2元,差价0.5元。当你以0.5元购入后,在行权日,市价不会低于2.5元,比如最低也得是2.51元。你行权的话,你的成本是多少?你得掏认购价那2块吧!?另外你还花了0.5元在市场上买的呢!?一共2.5元,你赚0.01元。所以说,0.5元是安全线,至少你不会亏。如果上市公司咬牙看着权证跌破认...
在实际做过卖跨交易之前,交易者可能会觉得在delta中性卖跨组合中,认沽和认购行权价与标的现价的距离是相等的。比如标的现价100元,卖出90元的认沽和110元的认购而构成的卖跨,被认为是delta中性。但实际情况并非如此。 从理论上分析卖跨组合时,往往并不考虑沽购隐含波动率的不同。但实际情况是,认沽和认购的隐波经常...
认购-认沽期权平价公式为 A. 认购期权价格减去标的证券现价等于行权价减去认沽期权的价格 B. 认购期权价格加上标的证券现价等于认沽期权的价格与行权价的现值之和 C. 认购期权价格减去行权价等于认沽期权的价格减去标的证券现价 D. 认购期权价格与行权价的现值之和等于认沽期权的价格加上标的证券现价 ...
期权的双买策略的操作其实非常简单,就是同时买入相同标的、相同到期日、相同行权价的认购期权和认沽期权。比如,当前 沪深300ETF 市场价格为2.8,你可以同时买入一张行权价为2.8的认购期权和一张行权价为2.8的认沽期权。这样,无论市场价格是上涨还是下跌,你都有可能获利
假设丁股票的当前价格为23元,那么行权价为25元的认购期权的市场价格为0.5元,行权价为25元的认沽期权价格为2.6元,则该认购期权和认沽期权的时间价值分别为()。 A. 0;0.5 B. 0.5;0 C. 0.5;0.6 D. 0;0 相关知识点: 试题来源: 解析 C.0.5;0.6 ...
假设丁股票的当前价格为23元,那么行权价为25元的认购期权的市场价格为0.5元,行权价为25元的认沽期权价格为2.6元,则该认购期权和认沽期权的时间价值分别为()。 A0;0.5 B0.5;0 C0.5;0.6 D0;0 正确答案 答案解析 略 真诚赞赏,手留余香 小额打赏 169人已赞赏...
是认沽行权价，X 是认购行权价，那么企业为了自己的利益会尽量保证行权当天的股价不低于 Y，所以认购...