假设εt是白噪声序列,若Xt服从ARIMA(0,1,0)模型,那么我们此时建立的模型可以为(),我们也称这一类模型为随机游走过程A.Xt=Xt-1+εtB.Xt=εtC.ΔXt=εtD.ΔXt=ΔXt-1+εt的答案是什么.用刷刷题APP,拍照搜索答疑.刷刷题(shuashuati.com)是专业的大学职业搜题找答案,刷
1、1. 若时间序列变量Xt是弱平稳的,则下列说法错误的是A.Xt的期望为常数B.Xt的方差为常数C.Xt 与 Xt-j 的协方差,仅与 t 有关D.Xt 的协方差可能为零,也可能不为零