百度试题 题目随机信号的自协方差函数和自相关函数的物理意义,以及两者的关系?相关知识点: 试题来源: 解析 自协方差函数是统计平均交流功率,自相关函数是统计平均总功率。 交流功率(自协方差函数)等于总功率(自相关函数)减去直流功率。反馈 收藏
自协方差函数是描述随机信号X(t)在任意两个不同时刻t 1，t 2，的取值之间的二阶混合中心矩，用来描述X(t)在两个时刻取值的起伏变化（相对与均值）的相关程度，也称为中心化的自相关函数。定义7 实随机信号X(t)的自协方差函数定义为 （9.2.8）当 时，有 。 显然，自协方差函数和自相关函数描...
自协方差和自相关函数是时间序列分析中常用的概念。自协方差指的是同一时间序列中不同时间点的值之间的协方差,而自相关函数则是同一时间序列中不同时间点的值之间的相关系数。这两个概念都可以用来描述时间序列中的相关性和波动性,并且对于许多时间序列分析的方法都是必要的前提。在实际应用中,自协方差和自相关函数...
自相关函数和协方差函数在描述随机过程时具有紧密的关系,自相关函数可以通过协方差函数和均值函数来计算。以下是对这一关系的详细阐述:
5 在k=0,起始值的时候,自相关和自协方差有如下性质: 6 2.3.4.5这里面的解释如下: (1) 有偏估计和无偏估计,我们发现在有偏估计和无偏估计的区别知识在求E,也就是求平均值的count个数的时候有区别,这个区别导致有偏和无偏的区别。把上面的公式用大白话来解释就是,有偏估计的长度n是总体抽样的长度,不随着每...
一、自协方差和自相关系数 p阶自回du归AR(p)自协方差 r(t,s)=E[X(t)-EX(t)][X(s)-EX(s)]自相关系数ACF=r(s,t)/[(DX(t).DX(s))^0.5]二、平稳时间序列自协方差与自相关系数 1、平稳时间序列可以定义r(k)为时间序列的延迟k自协方差函数：r(k)=r(t,t+k)=E[X(t)-EX...
方差函数相关均方值随机均值 9.2.3自相关函数和自协方差函数上面介绍的均值、均方值和方差描述的是一维随机变量的统计特性,不能反映不同时刻各数值之间的相互关系。例如,随机信号X(t)分别在t1,t2时刻的随机取值X(t1),X(t2)之间的关联程度如何,这种关联称为自关...
所以,平稳随机信号的自相关函数是时间间隔t的函数,记为Rxx(t).2自协方差函数(Autocovariance function)自协方差函数是描述随机信号X(t)在任意两个不同时刻t1,t2,的取值之间的二阶混合中心矩,用来描述X(t)在两个时刻取值的起伏变化(相对与均值)的相关程度,也称为中心化的自相关函数。定义7实随机信号X(t)的...
3关于自相关这块儿,我们也可以看到两个公式: 4有偏和无偏有这么一种关系: 5在k=0,起始值的时候,自相关和自协方差有如下性质: 62.3.4.5这里面的解释如下: (1)有偏估计和无偏估计,我们发现在有偏估计和无偏估计的区别知识在求E,也就是求平均值的count个数的时候有区别,这个区别导致有偏和无偏的区别。把上面...
显然,自协方差函数和自相关函数描述的特性基本相同。 对于平稳随机信号,自协方差函数是时间间隔t的函数,记为Cxx(t),且有: (9.2.9) 当均值时,有。 当随机过程X(t)的均值为常数,相关函数只与时间间隔有关,且均方值为有 ...