策略A可以在股票a上获得良好的收益,但是可能无法在股票b,c……上取得良好表现。 我们可以尝试做这样的改进:在股票a,b,c……的历史数据上分别进行策略回测,找到一个能够稳定收益策略B,来避免时间成本浪费的问题。但是这样仍然存在问题,在等待股票a出现买点的时候,股票b,c……的买点可能也没有出现。因此对所有股票...
R语言量化:合成波动率指数移动平均策略分析标准普尔500波动率指数(VIX) R语言改进的股票配对交易策略分析SPY-TLT组合和中国股市投资组合 R语言量化交易RSI策略:使用支持向量机SVM 使用R语言对S&P500股票指数进行ARIMA + GARCH交易策略 R语言量化交易RSI策略:使用支持向量机SVM R语言资产配置: 季度战术资产配置策略研究 ...
data=st.get_single_price(stock,'daily',start_date,end_date) print("===股票数据",stock,"===") # 跑策略:双均线 data=ma.ma_strategy(data=data) print(data.tail()) #判断交易信号:买入、卖出 signal=data['signal'].iloc[-1] print("===交易信号",signal,"===") # 去除股票代码后缀(.X...
该函数仅支持Ptrade客户端可用、仅在股票交易模块可用 接口说明 该接口用于获取当日IPO申购标的信息 注意事项: 无 返回 正常返回一个dict类型对象,key为各个分类市场,value为市场对应的申购代码列表。异常返回空dict,如{}({str:[],str:[],...})。分类市场明细如下: 上证普通代码; 上证科创板代码; 深证普通代码;...
“我不信,AI能写出我的策略”,大麦反驳道,小米心里有些失望,但更有些高兴。 “量化交易,不是一个AI就可以搞定的,AI对通用的算法也许很强,但涉及到个性的API调用,还是需要调试吧!” 小米一听,立马挑战道:“是骡子是马,拉出来溜溜!” “这谁怕谁啊?!”大麦不甘示弱,不服气的反驳道。
公众号为大家介绍了一个名为FinRL的DRL库,可以帮助初学者基于DRL自己开发股票交易策略。 我们先以单只股票为例。 获取完整代码,见文末 问题定义 这个问题是为单只股票交易而设计的一个自动化交易解决方案。我们将股票交易过程建模为马可夫决策过程交易过程(MDP)。然后我们将交易目标表述为一个最大化问题。
聚宽QMT股票量化交易策略源代码模型全自动交易软件python 送TA礼物 来自Android客户端1楼2023-12-14 20:19回复 登录百度账号 下次自动登录 忘记密码? 扫二维码下载贴吧客户端 下载贴吧APP看高清直播、视频! 贴吧页面意见反馈 违规贴吧举报反馈通道 贴吧违规信息处理公示0...
这是一个非常适合入门的量化程序,但它也能进行交易 它简洁纯粹,快速入门上手。 量化的核心,就是量化和交易 ,做好通达信代码的转化,交给程序就可以处理数据,数据包括了策略的评估数据。 已经可以不再回测,但回测这里也有。 这里只支持股票,但期货也可以修改买卖为买卖平仓即可。 数据下载只有ak,其它自行对api这个方法...
主升阶段介入龙头，关注题材故事的持续性。
大白量化 量化QMT、PTrade(需求请留言) 什么是动量策略? | 动量策略简单来说,类似于“追涨杀跌”,但没完全对,动量策略是追涨和杀跌同时进行,而且会同时交易很多股票。 图2讲到动量的两种简单计算方式:作差法--作除法; 动量策略代码比较简单, 这里把回测与评价与大家详细展现一下。