大涨三日不追，大跌三日不杀。跳三空，气数尽。
在初始买入价格下跌5%的5.35元加仓一份后,反手在5.65元卖出,之后分别在5.05 4.77元分别加仓,在2020.01.13日,股价跌破15天均线后,感觉这个股票可能没戏了,当时的成本价格是5.02元,在4.96元附近保留100股,其余的仓位全部砍掉,在1.20日,想在4.7元挂单,成交后,打平出局,没有成交,之后股价跌破60天均线...
5,[Table_MainInfo]系列报告金融工程[Table_KeyInfo][Table_itle]跟踪误差配置模型在指数基金股票仓位管理中的运用报告要点指数基金组合管理的基本观点指数基金的组合管理不应以跟踪误差的最小化作为投资目标,跟踪误差只是指数基金组合管理中的投资约束。指数基金的相对收益与相对风险主要来自于股票仓位偏差和股票组合结构偏...
4 昨天成功用SG的券商买入了ETF(见图2),以后可以平移掉隔壁的灰度了··管理费真的黑啊 5 为什么卖饼但是买一些新的买饼的股票,见第二条。下注新的流动性涌入和新的玩法在新的企业里出现,比如SMLR,博雅互动等 6 最近API和私钥问题比较恐慌,清了套利仓位和不靠谱的第三方软件的API。继续闭关修炼学习新的东西。
本文首先提出关于指数基金组合管理的两个基本观点,以此为指导构建跟踪误差配臵模型,对模型求解后得出股票仓位允许的偏差区间与股票组合结构偏差之间的对应关系,通过对沪深300 指数、中证500 指数和中证800 指数的实证研究展示这种对应关系的特征与规律,最后结合这种特征与规律就指数基金组合管理中所涉及的指令管理方式、...
2、管理中的投资约束。指数基金的相对收益与相对风险主要来自于股票仓位偏差和股票组合结构偏差两个层面,那么一个合理的投资逻辑就是将相对风险容忍度合理的配置到这两个层面上,每个层面都在各自被分配的风险约束内去获取各自能够获取的相对收益。跟踪误差配置模型的相关结论在指数基金股票仓位偏差和股票组合复制规则确定的...
二、 跟踪误差配置模型的构建与求解 指数基金作为一类相对精细化管理的基金产品,每一个可以获得超额收益的来 源都是十分宝贵的,那么在给定跟踪误允许上限的条件下如何寻找股票仓位允许 的偏差区间与股票组合结构偏差之间的对应关系,如何合理配臵跟踪误差允许上 限,对于指数基金的组合管理具有现实的指导意义。基于这样的...