SYN1、SYN2、SYN3分别对应模型(1)、模型(2)、模型(3)计算得到的拟合优度R2进行如模型(4)的对数化处理进而计算得到的股价同步性 2.数据说明 样本选择:全部A股1991-2021年数据(“周个股回报率文件”和“综合周市场回报率文件”在数据库中均是从1990-51开始,经过处理之后的数据起点为1991年) 与大多数文献相同,...
上市公司股价同步性数据+代码(2000-2023年) 股价同步性(stock price synchronicity)是指单个公司股票价格的变动与市场平均变动之间的关联性,即所谓的股价“同涨同跌”现象。这种现象反映了资本市场的基本功能,即利用股票价格的信号机制实现资源的最优配置。在一个功能有效的证券市场里,价格能引导稀缺的资本实现其最大的...
上市公司股价同步性数据+stata代码(1991-2022年) 1、数据介绍 股价同步性是指单个公司股票价格的变动与市场平均变动之间的关联性,也称为股价“同涨同跌”现象。这种现象反映了资本市场的基本功能,即利用股票价格的信号机制实现资源的最优配置。在一个功能有效的证券市场里,价格能引导稀缺的资本实现其最大的回报。 本...
数据截图其中R2_1、R2_2、R2_3分别对应以上说明的三种方法计算出来的拟合优度SYN1、SYN2、SYN3分别对应以上说明的三种方法计算出来的股价同步性各年数据量缩尾后描述性统计相关性分析4、附件下载 数据里面包含两份结果：一份是剔除金融行业剔除ST、*ST和PT的结果，一份是未剔除版本 ...
对模型进行分年度回归计算，得到拟合优度R2。然后，对R2进行对数化处理，计算得到股价同步性SYN。SYN越大表示股价同步性越高。数据说明 样本选择：1991-2021年全部A股数据，剔除交易周数小于30的样本及缺失值。行业参照证监会2012年标准，制造业用二级分类，其他用一级分类计算。包括数据、计算代码、参考文献...
通过分析股价同步性数据和股票同步性指标,可以进行股市同步性分析,了解不同股票之间的相关性。股价同步性数据提供了关于股票价格动态的信息,帮助投资者做出决策并进行风险管理。 ,理想股票技术论坛
1.资料名称：2021-2000年上市公司企业股价同步性（SYN）、股价信息含量数据 2.资料范围：包括原始数据+计算代码+计算结果，大家可以验证一下 3.参考文献：[1]伊志宏,杨圣之,陈钦源.分析师能降低股价同步性吗——基于研究报告文本分析的实证研究[J].中国工业经济,2019(01):156-173.DOI:10.19581/j.cnki....
本文以2004—2014年我国沪深A股的市场数据为样本,从机构投资者持股比例、持股比例变动以及异质性的角度出发,研究了机构投资者持股对股价同步性的影响。研究表明,机构投资者总体持股比例变动的大小与股价同步性呈现负相关关系,且该负相关关系随着机构总体持股比例的提高而变得更显著。此外,从机构投资者异质性的角度来看,相...
证券分析师在股票市场中扮演何种角色,对股价同步性有什么影响一直是学者们研究的话题.结合市场态势,选取2015年新浪财经网分析师股票推荐数据,从分析师关注的角...
本书从应计项目的会计学属性和经济学属性出发,结合我国实际情况,以我国A股非金融上市公司年数据为样本,对我国应计错误定价与盈余持续性、投资增长、股价同步性的关系进行研究,旨在发现我国应计错误定价表现特征,并对应计错误定价的解释假说做出贡献。 目录 1 导论/1 1.1研究动机与研究意义/1 1.2 研究对象/7 1.3研究...