在这些时期,SP500指数的单⽇波动⾮常⼤,但VIX指数在美股下跌后期的波动反而比较温和。 这一现象可以用交易者的行为来解释。在股市崩盘之初,伴随着对未来预期波动的恐慌情绪,投资者对前面⼏个百分点的股指下跌的对冲行为将会增加,做多波动率或者看跌期权的行为逐渐拥挤,VIX⾃然会对股指的下跌反应过度
左边的c是已知的,右边其他变量也是已知的,就可以很快速求出这个市场的隐含波动率,用这种方法算出来的就是B-S隐含波动率。 需要注意的是,也许B-S公式并不准确,但是它的优点是可以很快推算出当前价格的隐含波动率,成为一个期权价格与隐含波动率的转换器,当大部分人都用这个进行转换时,它就具有了可比性。虽然波动...
美股波动率指数通常指的是芝加哥期权交易所（CBOE）的VIX指数。它是基于标普500指数期权隐含波动率编制而成的，衡量了市场对未来30天标普500指数波动率的预期。（二）计算方法 VIX指数的计算涉及到复杂的期权定价模型，简单来说，它是通过对标普500指数期权的隐含波动率进行加权平均得到的。隐含波动率反映了期权市场参与...
一、什么是美股波动率曲面 美股市场里，波动率曲面可是个很重要的东西。简单来说，它描述了在不同到期时间和行权价格下，期权隐含波动率的变化情况。想象一下，期权就像是一种特殊的金融工具，它给了投资者在未来某个时间以特定价格买卖股票的权利。而隐含波动率呢，就是市场根据期权价格反推出来的波动率数值。把这些...
波动率即将放大 美股有Vix来体现波动率。 着眼于纳斯达克,我们可以发现在今年的第一轮下跌中,Vix从15飙升到30,进而回落到17,Vix回到原点,但指数只走回跌幅的1/3。 这是非常具有代表性的高波动、低收益(对比去年)行情。 小结:2025$纳斯达克综合指数(.IXIC)$适合定投,而不是梭哈。
我们的算法识别引擎发现，市场中最活跃的15个高频交易团队在关键时段的报撤单比率骤增至1:48，远超正常市况的1:6。海能投顾市场质量研究报告指出，这种极端行为导致纳斯达克市场的价格发现功能出现短暂失灵，个股盘中偏离合理价值区间最大达23%。更令人担忧的是，海能投顾开发的"算法共振指数"显示，当前美股市场主要...
🤔 你是否对美股的波动率感到好奇?今天,就让我们一起揭开它的神秘面纱!📊 波动率,简单来说,就是股票价格上下波动的幅度。比如,一只股票的平均价格是$100,如果它上下浮动$5,最高价$105,最低价$95,这就是波动。而当它上下浮动$15,最高价$115,最低价$85时,这就是高波动率的体现。💡...
美股指数波动率预测模型 美股指数波动率预测模型 一、美股指数波动率的重要性 美股指数在全球金融市场中占据着举足轻重的地位，其波动率的变化不仅影响着投资者的收益，还对整个经济形势有着深远的影响。波动率反映了股票价格的波动程度，它是衡量市场风险的重要指标。对于投资者来说，准确预测美股指数波动率能够帮助他们...
比如A股,在持续下跌中,当波动率持续降低,成交量持续减小,估值比较低的阶段,就可以持续去进行定投布局,当行情来了以后,波动率比较大,也积累了不错的涨幅的时候,就可以去逐步减仓,把收益装进兜里。 而美股的话把手里的钱打散,持续进行定投,如果波动开始增大,波动率开始提升时,就多增加一些金额进行买入,后续安稳持有...
近年来,美股和美债之间的相关关系了生了逆转,道琼斯指数、标普500指数、纳斯达克指数与10年期美债之间从正相关变成负相关,这对投资组合的构建、管理有重大影响,传统的股票债券组合方法不再适用。同时,美股、美债利率波动率的变动趋势也发生了根本变化。本文通过分析美股、美债收益率的波动率变动趋势的变化,以及美股和美债...