还有另一波人，赌美股波动率会上升的，也亏惨了。像是UVIX这只两倍杠杠做多VIX期货的ETF，仅仅是5月就亏了33%，今年累计亏损55%，因为近期的债券波动率维持在两年来的最低水平，Cboe 波动率指数（VIX）本周跌破 12 点，市场波动率甚至接近2019年的低水平。买SQQQ和UVIX的投资者，本质都是和美股的单边上涨行...
最后，XIV和SVXY这两个看空波动率的ETF在今天全都复盘，那问题来了，顾客几个billion的钱一夜之间消失，...
有趣的是,该ETF在月初时还吸引了大量资金涌入,约为5亿美元,其盈亏完全取决于纳斯达克指数的起伏。 另一边,寄希望于美股波动性上升的投资者同样遭遇滑铁卢。两倍杠杆做多VIX期货的ETF UVIX,在5月内损失高达33%,年内总亏损达到55%。原因在于近期债券市场的波动率降至两年低位,Cboe波动率指数(VIX)更是跌破12点,市场...
SPDR标普500 ETF信托基金的一个月看跌偏度为2023年6月以来最高,而追踪纳斯达克100指数的景顺QQQ信托系列1的一个月看跌偏度为去年10月以来最大。就连与其他知名ETF不同的iShares Russell 2000 ETF的看跌期权溢价也从周中低点回升。 随着市场波动——无论是上涨还是下跌——扩大,已实现的波动率也在急剧攀升,自7月初...
而在其它投资主题,也有一些类似低波动率ETF,列举一些规模较大的如下,各位可以在一些美股券商网站中自行比较下其这几年的表现。 EFAV:非美发达国家市场低波动率ETF EEMV:新兴市场低波动率ETF ACWV:全球市场低波动率ETF XMLV:标普中盘股低波动率ETF XSLV:标普小盘股低波动率ETF ...
做空是有原罪的，VIX单日涨个60%就能打4折，这次差不多单日上了100%,于是就濒临崩盘了，最新的消息...
9月A股整体波动率略有回落,美股波动率稍有上升。9月全部A股自由流通市值/M2将较8月下降31个BP至12.50%,A股自由流通市值在整个货币体系中的占比进一步压缩。不过投资者需要注意的是,从8月到9月,与国内经济基本面相关性更高的资产表现都更为强势,同时国内经济的内生性动能正在被经济数据所验证。中国经济正在修复,...
$纳指ETF(SZ159941)$ 美联储 步入2022年,美股市场的波动率明显提升。从年初以来,美股市场出现了一轮加速下跌的走势。如果以近期的调整低点计算,道琼斯指数年内下跌超过9%、纳斯达克指数年内下跌近20%,标普500指数的累计最大跌幅也超过了12%。 1月份还没有结束,美股市场却出现了快速调整的走势,2022年的市场开局显...
① 两年前的2月5日,当美国通胀率小幅上升推动股市下跌时,几乎没有人预料到这会演变成近年来美股最严重的震荡行情之一。这次的“波动率末日”期间,股市波动率指标一夜之间上涨了两倍至50%,导致大量曾经涌入所谓反向波动率投资的小型投机客被迫出局。 ② 这些策略蕴含在交易所交易产品中,意在从市场稳定期延续中获益...
SQQQ是一种三倍杠杆押注纳斯达克 100 指数下跌的ETF,本月初就吸引了5亿美元资金买入。只要纳指下跌,投资者就赚,反之就亏。 还有另一波人,赌美股波动率会上升的,也亏惨了。 像是UVIX这只两倍杠杠做多VIX期货的ETF,仅仅是5月就亏了33%,今年累计亏损55%, ...