这种关系,被称为看涨期权-看跌期权平价定理,利用该等式中的4个数据中的3个,就可以求出另外1个。 看涨期权是指期权赋予持有人在到期日或到期日之前,以固定价格购买标的资产的权利。其授予权利的特征是“购买”。因此也可以称为“择购期权”、“买入期权”或“买权”。 看跌期权是指期权赋予持有人在到期日或到期...
🎯 在量化金融的世界里,看涨-看跌平价公式是一个不可或缺的概念。它揭示了欧式看涨和看跌期权价格之间的关系,是期权定价的基础原则。📜 公式的表达非常直观:C + PV(X) = P + S。在这里,C代表欧式看涨期权的价格,P代表欧式看跌期权的价格,S是当前股票(或基础资产)的价格,而PV(X)则是执行价格X的现值,...
看涨期权-看跌期权平价定理(Put-Call Parity)是金融衍生品市场中的一个基本概念,它描述了在相同的执行价格和到期日下,看涨期权和看跌期权价格之间的关系。这一定理基于无套利原则,即在有效的市场中,不存在无风险套利的机会。具体来说,看涨期权-看跌期权平价定理可以表示为: \[ C K e^{-rT} = P S_0 \] 其...
试题来源: 解析 A 正确答案:A 参考解析:欧式看涨期权加上相应数量的无风险资产所形成的组合可用看跌期权和一定数量的基础资产构成的组合来复制,从而建立期权定价中的看涨一看跌平价关系。最常见的静态复制是通过看涨和看跌期权平价关系建立起来的。反馈 收藏
看涨期权与看跌期权平价定理公式解析 在金融衍生品市场中,看涨期权(Call Option)和看跌期权(Put Option)是两种常见的金融工具。看涨期权赋予持有者在到期日或之前以约定价格购买标的资产的权利,而看跌期权则赋予持有者在到期日或之前以约定价格出售标的资产的权利。为了确保市场公平,金融理论中引入了看涨期权与看跌期权平...
看涨期权-看跌期权平价定理:对于欧式期权,假定看涨期权和看跌期权有相同的执行价格和到期日,则下述等式成立:看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产的价格-执行价格的现值。这种关系,被称为看涨期权-看跌期权平价定理,利用该等式中的4个数据中的3个,就可以求出另外1个。 看涨期权看跌期权平价定理 看涨期权和看跌期权平价...
答:看涨-看跌期权平价关系是指欧式看涨期权(European call Option)和相应的欧式看跌期权(European put option)在价值上所存在的一种平价关系。具体来说,该种平价关系的数学表达式为:式中,Vc 表示欧式看涨期权的价值;X 表示期权的执行价格(exercise price);rf 表示无风险利率;t 表示期权的剩 余有效期;Vp 表示欧式...
Ⅰ.看涨—看跌平价建立在无套利均衡分析基础上Ⅱ.看涨—看跌平价的核心是欧式看涨期权加上一定数量的基础资产可由看跌期权和一定数量的无风险资产来复制Ⅲ.看涨—看跌平价的核心是欧式看涨期权加上相应数量无风险资产由看跌期权和一定数量基础资产来复制Ⅳ.看涨—看跌期权平价的建立要动用动态复制技术 A. Ⅰ、Ⅲ B. ...
金融学学习笔记(1):看涨看跌期权平价关系 看了一下,没有比较简明的看涨看跌期权平价关系推导文章,因此本人试着抛砖引玉一下 一、期权的简单介绍欧式期权 (European Options) 即是指 买入期权的一方必须在期权到期日当天才能行使的… 知返 期权高阶篇(1)——量化交易入门知识,全网最详尽解释期权平价理论,没有之一...
金融学学习笔记(1):看涨看跌期权平价关系 看了一下,没有比较简明的看涨看跌期权平价关系推导文章,因此本人试着抛砖引玉一下 一、期权的简单介绍欧式期权 (European Options) 即是指 买入期权的一方必须在期权到期日当天才能行使的… 知返 期权大杂烩10:正向平价套利与反向平价套利 Jerry Ma 运用套利策略需谨慎:详解...