1、标准差公式:D(X)=E(X2)-E2(X);协方差公式:COV(X,Y)=E([X-E(X)][Y-E(Y)]);相关系数公式:协方差/[根号D(X)*根号D(Y)]。 2、相关系数是最早由统计学家卡尔·皮尔逊设计的统计指标,是研究变量之间线性相关程度的量,一般用字母r表示。由于研究对象的不同,相关系数有多种定义方式,较为常用的...
解答 相关系数r的计算公式是ρXY=Cov(X,Y)/√[D(X)]√[D(Y)]。公式描述:公式中Cov(X,Y)为X,Y的协方差,D(X)、D(Y)分别为X、Y的方差。若Y=a+bX,则有:令E(X) =μ,D(X) =σ。则E(Y) = bμ+a,D(Y) = bσ。E(XY) = E(aX + bX) = aμ+b(σ+μ)。Cov(X,Y) = E(XY...
百度试题 结果1 题目相关系数的计算公式是什么?相关知识点: 试题来源: 解析 答:相关系数的计算公式是ρ(X, Y) = Cov(X, Y) / (σX * σY),其中σX和σY分别是随机变量X和Y的标准差。反馈 收藏
计算相关系数的公式如下: r = Σ[(X_i - X?)(Y_i - ?)] / [sqrt(Σ(X_i - X?)^2) sqrt(Σ(Y_i - ?)^2)] 其中: - r 表示相关系数; - X_i 和 Y_i 分别表示两个变量的第 i 个观测值; - X? 和 ? 分别表示两个变量的平均值,计算公式为 X? = ΣX_i / n,? = ΣY_i ...
皮尔逊相关系数是统计学家卡尔·皮尔逊设计的统计指标,用于衡量两个变量之间的线性相关程度。公式为ρXY=Cov(X,Y)/√[D(X)]√[D(Y)],其中Cov(X,Y)为协方差,D(X)、D(Y)分别为方差。具体而言,若Y=a+bX,则E(Y)=bμ+ a,D(Y)=bσ,E(XY)=aμ+ b(σ+ μ),Cov(X, Y)=bσ。相关系数的...
相关系数是研究两变量之间关系密切程度的数值指标,反映变量之间相关关系的强弱,它表示两变量之间线性相关程度的大小,它的取值范围一般是-1(完全负相关)到+1(完全正相关),决定因素是离散点组成的变量之间的线性关系,其公式为: r=n∑XY-∑X∑Y/√[n∑X2-(∑X)2][n∑Y2-(∑Y)2] ...
相关系数r的计算公式如下: r = (nΣxy - ΣxΣy) / sqrt[(nΣx^2 - (Σx)^2) * (nΣy^2 - (Σy)^2)] 其中,n为样本量;x和y分别代表两个变量;Σ表示求和符号。 这个公式在实际应用中较为常见,但是展开公式的步骤如下: 首先,对于x和y各自进行标准化处理,即将每个变量的所有值都减去它们的...
相关系数又称Pearson积差相关系数,以符号r表示样本相关系数,符号ρ表示其总体相关系数。它用来说明具有直线关系的两变量间相关的密切程度与相关方向。样本相关系数的计算公式为r=∑(X-X拔)(Y-Y拔)/ (∑(X-X拔) 2的平方根) (∑(Y-Y拔)2的平方根)=lxy/(lxxlrr) 的平方根。相关系数没有单位,其值为-1...
一、相关系数r的计算公式 相关系数(Corrxy或rxy)与协方差(Covxy或σxy)两个概念密切相关,两者的换算关系如下列公式所示: rxy=Covxy÷(σx× σy);Covxy=rxy×σx× σy 其中: σx和σy 分别代表投资组合中X 和Y 两项资产报酬率各自的标准差。