白噪声序列是指白噪声过程的样本实称。白噪声序列的特点表现在任何两个时点的随机变量都不相关。序列中没有任何可以利用的动态规律,因此不能用历史数据对未来进行预测和判断。 其称谓来自物理学中,表示接受到的信号中没有信息全部为噪声。白噪声的“白”字源于白色光,白色光由强度相等的各种频率的光组成。0...
高斯白噪声(white Gaussian noise; WGN):均匀分布于给定频带上的高斯噪声 如果一个噪声,它的幅度服从高斯分布,而它的功率谱密度又是均匀分布的,则称它为高斯白噪声。 高斯白噪声中的高斯是指:概率分布是正态函数,而白噪声是指:它的二阶矩不相关,一阶矩为常数,是指先后信号在时间上的相关性。这是考察一个信号...
不相关的平稳时间序列或功率谱密度在整个频域内均匀分布的噪声序列。 英文名称 white noise series 所属学科 统计学 白噪声序列是满足 (式中 )的平稳时间序列 ,或者说功率谱密度在整个频域内均匀分布的噪声序列。如果 还是正态的,则称之为正态白噪声或高斯白噪声。
答案解析 查看更多优质解析 解答一 举报 得到白噪声序列,就说明时间序列中有用的信息已经被提取完毕了,剩下的全是随机扰动,是无法预测和使用的,残差序列如果通过了白噪声检验,则建模就可以终止了,因为没有信息可以继续提取. 解析看不懂?免费查看同类题视频解析查看解答 ...
白噪声序列,是指白噪声过程的样本实称,简称白噪声。白噪声是在较宽的频率范围内,各等带宽的频带所含的噪声能量相等的噪声,是一种功率频谱密度为常数的随机信号或随机过程,也就是说,此信号在各个频段上的功率是一样的。 X(t)(t=1,2,3……),如果是由一个不相关的随机变量的序列构成的,即对于所有s不等于t...
因为平稳序列是基本上不存在趋势的序列。这类序列中的各观察值基本上在某个固定的水平上波动,虽然在不同的时间段波动的程度不同,但并不存在某种规律,其波动可以看成是随机的;白噪声(white noise)是随机起伏的噪声,所以白噪声是平稳序列。 白噪声的幅度遵从高斯分布,而功率谱类似于白色光谱,均匀分布于整个频率轴,...
白噪声序列有个特点:任意两项的协方差/相关性系数都是零,也就是说任意不同的两项之间不存在相关性关系。 如果一个时间序列是白噪声,那么就不具有分析的意义,因为从一个纯随机的东西中找不出任何有价值的规律。 我们可以用BP检验或LB检验来判断一个序列是否为白噪声,这两种假设检验的思路基本一致:如果序列前若干...
平稳序列与白噪声序列的区别如下：一、定义不同 1. 平稳序列：平稳序列是一种统计特性不随时间变化的随机序列。也就是说，序列的均值和方差都是常数，且自相关函数与时间起点无关。这种序列在经济学、金融学和信号处理等领域都有广泛应用。2. 白噪声序列：白噪声是一种随机信号，其特点是在时间上没有...
上图可以看到时序前后没有任何联系(白噪声的自协方差是0,取值是完全随机的),因此对于我们想要通过历史时序数据预测未来是行不通的,不具有分析的价值。只有当序列平稳且非白噪声时,应用分析方法才有意义。 非白噪声 另一种就是非白噪声平稳时间序列,虽然现实中平稳序列不常见,但经过一些处理后也可以变成平稳的非白...