白噪声序列是指白噪声过程的样本实称。白噪声序列的特点表现在任何两个时点的随机变量都不相关。序列中没有任何可以利用的动态规律,因此不能用历史数据对未来进行预测和判断。 其称谓来自物理学中,表示接受到的信号中没有信息全部为噪声。白噪声的“白”字源于白色光,白色光由强度相等的各种频率的光组成。0...
对于任意s≠t,εs和εt不相关,即E(εsεt)=0; 则称该序列为白噪声序列,简称白噪声(white noise)。 📈 识别方法:自相关系数(AFC) 对于长度为T的白噪声序列,我们希望在0.95的置信度下,它的自相关值处于±2/√T之间。据此,我们可以画出ACF的边界值(图中蓝色虚线)。如果一个序列中有较多的自相关值处于...
白噪声序列具有三个显著特征,分别是:平均值为零、方差恒定以及无自相关性。以下是对这三个特征的详细解释:
白噪声序列,在理论上是一种理想的随机信号,其特点是在任意时间点取样时,信号的幅度是随机分布的,且每个样本之间都是相互独立的。在MATLAB中,白噪声通常通过`randn`函数生成,该函数生成均值为0,方差为1的高斯随机序列。 白噪声序列在工程实际中并不存在,因为它要求信号在任何频率上的能量分布都是相同的,这在物理上...
1、白噪声 白噪声是非常简单的一种建模时间序列的模型。 对于时间序列 ,若满足下面三个条件,该序列为一个离散的白噪声(white noise): 每个时间点均值为0; 每个时间点方差为 ; 对于任意 ,自相关系数 。 前两个条件并没有规定 一定是正态分布。如果是正态分布,那么这个时间序列又叫高斯白噪声(Gaussian white ...
因为平稳序列是基本上不存在趋势的序列。这类序列中的各观察值基本上在某个固定的水平上波动,虽然在不同的时间段波动的程度不同,但并不存在某种规律,其波动可以看成是随机的;白噪声(white noise)是随机起伏的噪声,所以白噪声是平稳序列。 白噪声的幅度遵从高斯分布,而功率谱类似于白色光谱,均匀分布于整个频率轴,...
白噪声序列,是指白噪声过程的样本实称,简称白噪声。白噪声是在较宽的频率范围内,各等带宽的频带所含的噪声能量相等的噪声,是一种功率频谱密度为常数的随机信号或随机过程,也就是说,此信号在各个频段上的功率是一样的。 X(t)(t=1,2,3……),如果是由一个不相关的随机变量的序列构成的,即对于所有s不等于t...
1.2 非白噪声 平稳时间序列可不止白噪声,生活中也会有平稳的时间序列,但却是很少。也别灰心,很多序列是可以经过简单处理后变为平稳的非白噪声序列。 我国06年以来的季度GDP数据季节差分后,就可以认为是一个平稳的时间序列。 import numpy as np import pandas as pd import akshare as ak from matplotlib import...
纯随机性检验就是为了验证时间序列之间有没有相关关系的手法。 二、白噪声序列的性质 1.纯随机性:各项之间的自相关系数等于0 这说明白噪声序列的各项之间没有任何相关关系,这种“没有记忆”的序列就是纯随机序列。 纯随机序列各项之间没有任何关联,序列在进行完全无序的随机波动。一旦某个随机事件呈现出纯随机波动...