矩阵白化就是用一个白化矩阵 A,使 Y = A * X 的协方差矩阵转化为对角矩阵。 这里首先指出 Y = A * X 成立的前提是 X 中的元素是按列排列的,如果 X 按行排列,Y = X * A。 1. 数学推导 如果数据按行排列则协方差矩阵的定义是(假设 X is already zero-mean): 我们的目标是找到白化矩阵 A 使 ...