两种因子模型中,正交因子IC值均大于原始因子IC。 等权多因子模型因子IC远超最大化收益预期因子IC。 以上是针对八个风格因子进行因子正交的结果统计,通过因子IC计算,获得如下信息: 最大化收益预期模型下,且进行因子正交的表现最好,五年IC均值为0.0318,也就是factor_d分组。 和三因子的测试效果一样,两种因子模型中,...