在《选股因子系列研究(四十六)——日内分时成交中的玄机》、《选股因子系列研究(四十七)——捕捉投资者的交易意愿》、《选股因子系列研究(四十九)——当下跌遇到托底》等报告中,我们讨论了分钟级以及TICK级因子的构建,本文更进一步,尝试基于逐笔数据构建因子。不同于系列专题报告《选股因子系列研究(十一)——Level2行情...
选股因子系列研究(九十八)——不同市场环境下的因子表现与配置分析.pdf 海通证券股份有限公司(以下简称“本公司”)发布的证券研究报告仅提供给本公司特定客户使用。本公司不会因接收或阅读本公司的证券研究报告而视其为客户。本海通证券官方网站(www.htsec.com)刊发的证券研究报告为经合法授权发布,本公司证券研究报告...
海通证券-选股因子系列研究(八十四):选股因子的季节效应及其成因.pdf,[Table_MainInfo] 金融工程研究 证券研究报告 金融工程专题报告 2022 年09 月05 日 [Table_Title] 选股因子系列研究(八十四)——选股因子 相关研究 [Table_ReportInfo] 《当龙头遇上成长》2022.08.2
海通证券_20181019_海通证券选股因子系列研究(四十):预期因子的底层数据处理 60 p. 异常分析师覆盖与股票收益的实证研究 18 p. 海通证券-金融工程专题选股因子系列研究(二十八):一致预期质量分析 6 p. 海通证券-分析师选股策略01月更新-110217 41 p. 《因子选股系列研究之三十二》:分析师研报的数据特征与alpha...
海通证券-选股因子系列研究(七十九):用注意力机制优化深度学习高频因子.pdf,[Table_MainInfo] 金融工程研究 证券研究报告 金融工程专题报告 2022 年05 月31 日 [Table_Title] 选股因子系列研究(七十九)——用注意力 相关研究 [Table_ReportInfo] 《选股因子系列研究(
海通证券-选股因子系列研究(七十八):构造A股价值组合的三种范式.pdf,[Table_MainInfo] 金融工程研究 证券研究报告 金融工程专题报告 2022 年04 月18 日 [Table_Title] 选股因子系列研究(七十八)——构造 A 相关研究 [Table_ReportInfo] 《全天候思维下的多维度、多策略
研报标题:20171018-海通证券-选股因子系列研究(二十七):分位数回归在多因子选股中的应用券商:海通证券发布时间:2017-10-18作者:冯佳睿类型:因子研究系列:选股因子系列 2楼2017-11-06 23:12 回复 邢乃不行 核心会员 7 内容概要作者首先介绍分位数模型。均值回归虽然一直以来都是量化多因子选股的主要模型,但这个...
0850512080006 分析师:袁林青 Tel:(021)23212230 Email:ylq9619@htsec.com 证书:S0850516050003 选股因子系列研究( 五十 七) )—— 基于主动买入 行为 的 选股因子 [Table_Summary]投资要点: 在《选股因子系列研究(五十六)——买卖单数据中的 Alpha》中,我们尝试基于逐笔级数据中的叫买单号与叫卖单号构建选股因子...
海通证券选股因子系列研究(十二):“量”与“价”的结合 2018-04-15 18页 东方证券因子选股系列研究之七:投机、交易行为与股票收益 2018-04-15 24页 股票收益率论文:基于三因子模型的上证A股市场股票收益率实证研究 2017-12-18 5页非法内容举报中心 文档...
即使在剔除了常规低频因子的影响后,高频因子依旧具有显著的选股能力。 考虑到系列前期报告在研究构建高频因子时,大多仅使用某一类高频数据进行因子 [Table_AuthorInfo] 构建,并未将相关数据搭配使用。本文从逻辑以及机器学习两个角度出发,尝试将 不同类别的高频数据混合使用并构建低频选股因子。 买入意愿与主动买入...