2014年2月,我国银监会正式发布《商业银行流动性风险管理办法(试行)》,并于3月1日正式实施,引入流动性覆盖率(LCR)作为流动性风险监管指标,适用于资产规模超过2000亿元人民币的商业银行。在过渡期上,银监会规定商业银行的流动性覆盖率应当在2018年底前达到100%。在过渡期内,应当在2014年底、2015年底、2016年底及2017...
流动性覆盖率 流动性覆盖率(LCR)主要用来衡量银行短期流动性水平,其核心是测算各项负债的净现金流出与各项资产的净现金流入之间的差额,要求银行拥有更充足的高质量流动性资产以应对短期内可能出现资金流压力。 这一指标能够反映银行在未来30天内是否有足够多的流动性资金来应对资金流出的压力。这一指标从2014年开始推行...
1、流动性覆盖率(LCR)是优质流动性资产与未来30天内的现金净流出之比,监管标准为不低于100%,是衡量银行短期流动性风险程度的指标,旨在确保压力情景下,银行能够运用自身持有的、无变现障碍的优质流动性资产,应对30天内业务产生的资金需求。2014年2月,我国银监会正式发布商业银行流动性风险管理办法(试行),并于3月1...
LCR Liquidity Coverage Ratio 流动性覆盖率 This standard describes the Liquidity Coverage Ratio, a measure which promotes the short-term resilience of a bank's liquidity risk profile 该标准描述了流动性覆盖率,这是一种衡量银行流动性风险状况短期弹性的标准。
流动性覆盖率(LCR)①首先需要银行保持现金流的平衡,保障日常业务经营所需资金;②要求银行持有的优质流动性资产储备不得低于未来30日所需的净现金流出量,计算公式:___
流动性覆盖率(LCR)是指优质流动性资产储备与未来30日的资金净流出量之比;该比率的标准是不低于100%,即高流动性资产至少应该等于估算的资金净流出量,或者说,未来30日的资金净流出量小于0。 引入流动性覆盖率(LCR)作为监管指标,意在衡量在监管当局所设定的流动性严重压力情景下,机构是否能够将变现无障碍且优质的资...
银行的流动性覆盖率(LCR)是用来衡量银行短期流动性风险的指标,其计算公式为: A. 高流动性资产 / 未来30天内的现金流出 B. 未来30天内的现金流入 / 高流动性资产 C. 未来30天内的现金流出 / 高流动性资产 D. 高流动性资产 / 未来30天内的现金流入 相关知识点: 试题来源: 解析 A 反馈 收藏 ...
《巴塞尔协议Ⅲ:流动性风险计量标准和监测的国际框架》规定流动性覆盖率(LCR)的最低标准是( )。 A. 不得低于50% B. 不得低于80% C. 不得低于100% D. 不得低于120% 相关知识点: 试题来源: 解析 C 正确答案:C 解析:巴塞尔委员会于2010年12月发布了《巴塞尔协议Ⅲ:流动性风险计量标准和监测的国际框架...
百度试题 结果1 题目一个银行的流动性覆盖率(LCR)是用来: A. 评估银行的盈利能力 B. 确定银行是否有足够的流动性应对30天的资金压力 C. 计算银行的市场份额 D. 确定银行是否应该进行新的股票发行 相关知识点: 试题来源: 解析 B