2014年2月,我国银监会正式发布《商业银行流动性风险管理办法(试行)》,并于3月1日正式实施,引入流动性覆盖率(LCR)作为流动性风险监管指标,适用于资产规模超过2000亿元人民币的商业银行。在过渡期上,银监会规定商业银行的流动性覆盖率应当在2018年底前达到100%。在过渡期内,应当在2014年底、2015年底、2016年底及2017...
如LCR30.21所述,作为一项一般原则,如果跨境银行集团对流动性的可得性有合理怀疑,则此存在流动性转移限制的部分不应在其综合LCR中。在银行集团经营所在的司法管辖区,流动性转移限制(如围栏措施、当地货币不可兑换、外汇管制)将通过抑制高质量流动资产(HQLA)的转移和集团内部的资金流动,影响流动性的可用性。综合收入比率...
流动性覆盖率(LCR)①首先需要银行保持现金流的平衡,保障日常业务经营所需资金;②要求银行持有的优质流动性资产储备不得低于未来30日所需的净现金流出量,计算公式:___
《巴塞尔协议Ⅲ:流动性风险计量标准和监测的国际框架》规定流动性覆盖率(LCR)的最低标准是( )。 A. 不得低于50% B. 不得低于80% C. 不得低于100% D. 不得低于120% 相关知识点: 试题来源: 解析 C 正确答案:C 解析:巴塞尔委员会于2010年12月发布了《巴塞尔协议Ⅲ:流动性风险计量标准和监测的国际框架...
银行的流动性覆盖率(LCR)是用来衡量银行短期流动性风险的指标,其计算公式为: A. 高流动性资产 / 未来30天内的现金流出 B. 未来30天内的现金流入 / 高流动性资产 C. 未来30天内的现金流出 / 高流动性资产 D. 高流动性资产 / 未来30天内的现金流入 相关知识点: 试题来源: 解析 A 反馈 收藏 ...
LCR，全称为流动性覆盖率（Liquidity Covered Ratio），其核心概念是通过计算银行内部优质流动性资产储备与未来30天预期资金净流出量的比率来评估银行的流动性状况。这一比率的基准是100%，意味着银行需要确保在其面临监管设定的严峻流动性压力情况下，持有的流动性资产能够足额覆盖其30天内的资金需求，以保证...
1、流动性覆盖率(LCR)银行培训手册总行风险管理部前 言流动性覆盖率(Liquidity Coverage Ratio, LCR)是巴塞尔银行监管委员会在2010年引入的流动性监管指标,是首个国际统一的流动性风险监管量化标准。中国银监会根据巴塞尔委员会文件,修订出台了我国的商业银行流动性风险管理办法(试行)(以下称管理办法),2014年3月1日开...
流动性覆盖率(LCR)是优质流动性资产与未来30天内的现金净流出之比,监管标准为不低于100%,是衡量银行短期流动性风险程度的指标,旨在确保压力情景下,银行能够运用自身持有的、无变现障碍的优质流动性资产,应变现这些资产满足未来至少30天的流动性需求。作为LCR的补充,净稳定融资比率(NSFR)主要引导银行减少资金运用与资金...
流动性覆盖率(LCR)旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产,能够在银保监会规定的流动性压力情景下,通过变现这些资产满足未来至少( )日的流动性需求。 A. 1