在Stata中,进行格兰杰因果检验可以使用`granger`命令。该命令的基本语法如下: ``` granger var1 var2 [varlist] [if] [in] [, lags(#) [testtype(#)] [summarystats] [small] [df(#) [dfadjust(#)]] [notimeconstant] [twostep] [verbose] ``` 其中,`var1`和`var2`是要进行因果关系检验的两...
在Stata中进行格兰杰因果检验,可以按照以下步骤进行: 1. 确定格兰杰因果检验在Stata中的命令名称 在Stata中,进行格兰杰因果检验通常使用的是vargranger命令,该命令是基于向量自回归(VAR)模型进行的。 2. 查找该命令的具体语法和使用方法 vargranger命令的基本语法如下: stata vargranger varlist [if] [in] , lags(...
根据信息准则确定p, q 后,检验 ;所用的命令就是test 特别说明,此处p和q的取值完全可以不同,而且应该不同,这样才能获得最有说服力的结果,这也是该方法与其他两个方法相比的最大优点,该方法缺点是命令过于繁琐。 方法二: sscinstall gcause (下载格兰杰因果检验程序gcause)gcause y x,lags(1) (滞后1 期)estati...
dfuller unemployment, lag(1):对unemployment进行单位根检验。 结果分析:如果任一序列不平稳,进行差分处理(例如,gen D.gdp_growth = D.gdp_growth)并重新检验平稳性。 确定滞后阶数 目的:为VAR模型选择适当的滞后阶数。 命令及解释:var gdp_growth unemployment, lag(1 5) ic:建立一个滞后1至5阶的VAR模型,观...
Stata新命令:改进后的面板格兰杰因果检验xtgrangert 在Improved tests for Granger noncausality in panel data一文中,作者介绍了xtgrangert命令,该命令实现了Juodis、Karavias和Sarafidis(2021,Empirical Economics 60: 93–112)开发的面板格兰杰非因果检验方法。该命令还有其他几个有用的特性:它可以用于多元系统;它对同...
1. 格兰杰因果检验方法总结 格兰杰因果检验相关的stata命令可以有三种。方法一:regy L.y L.x (滞后 1期) estat ic (显示AIC 与BIC 取值,以便选择最佳滞后期) reg y L.y L.x L2.y L2.x estat ic (显示AIC 与BIC 取值,以便选择最佳滞后期) …… 根据信息准则确定p, q 后,检验; ...
格兰杰因果检验相关的stata命令可以有三种。 方法一: regy L.y L.x (滞后1期)estat ic (显示AIC 与BIC 取值,以便选择最佳滞后期)reg y L.y L.x L2.y L2.xestat ic (显示AIC 与BIC 取值,以便选择最佳滞后期)…… 根据信息准则确定p, q 后,检验 ;所用的命令就是test ...
格兰杰因果关系检验假设了有关y和x每一变量的预测的信息全部包含在这些变量的时间序列之中。检验要求估计以下的两个回归模型: 模型1 模型2 模型1是为了检验X对Y的影响,模型二是为了检验Y对X的影响。(其中白噪音u1t 和u2t假定为不相关的) 基本逻辑:
Stata新命令:改进后的面板格兰杰因果检验xtgrangert 在Improved tests for Granger noncausality in panel data一文中,作者介绍了xtgrangert命令,该命令实现了Juodis、Karavias和Sarafidis(2021,Empirical Economics 60: 93–112)开发的面板格兰杰非因果检验方法。该命令还有其他几个有用的特性:它可以用于多元系统;它对同...
Stata新命令:改进后的面板格兰杰因果检验xtgrangert 在Improved tests for Granger noncausality in panel data一文中,作者介绍了xtgrangert命令,该命令实现了Juodis、Karavias和Sarafidis(2021,Empirical Economics 60: 93–112)开发的面板格兰杰非因果检验方法。该命令还有其他几个有用的特性:它可以用于多元系统;它对同...