代码语言:javascript 复制 p=[0.050.01]; 这些值意味着分别有至多 5% 和 1% 的概率发生的损失将大于最大阈值(即大于 VaR)。 使用正态分布方法计算 VaR 对于正态分布法,假设投资组合的损益呈正态分布。使用此假设,通过将每个置信水平的_z_分数乘以收益率的标准差来计算 VaR 。由于 VaR 回溯测试对数据进行追溯...
本文选自《Matlab正态分布、历史模拟法、加权移动平均线 EWMA估计风险价值VaR和回测标准普尔指数 S&P500时间序列》。