答:交易员的对冲是指当公司面临着某一资产价格带来的风险敞口时,通过在期货或期权等衍生品市场中持有一定头寸来对冲这一风险敞口;而在投机中,公司并未面临需要对冲的风险敞口,而是就资产价格的未来波动下赌注;套利则涉及在两个或多个不同市场中持有头寸来锁定一定的利润。 对冲的目的是锁定价格,消除资产价格变动的风...
13.2课后习题详解 第14章维纳过程和伊藤引理14.1复习笔记 14.2课后习题详解 第15章布莱克-斯科尔斯-默顿模型15.1复习笔记 15.2课后习题详解 第16章雇员股票期权 16.1复习笔记 16.2课后习题详解 第17章股指期权与货币期权17.1复习笔记 17.2课后习题详解 第18章期货期权 ...
请解释签订购买远期价格为$50 的远期合同与持有执行价格为$50 的看涨期权的区别。 答:第一种情况下交易者有义务以 50$购买某项资产(交易者没有选择),第二种情况下有权利以 50$购买 某项资产(交易者可以不执行该权利)。 一位投资者出售了一个棉花期货合约,期货价格为每磅 50 美分,每个合约交易量为 50,000...
特种期权 26.1 复习笔记 26.2 课后习题详解 第 27 章 再谈模型和数值算法 27.1 复习笔记 27.2 课后习题详解 第 28 章 鞅与测度 28.1 复习笔记 28.2 课后习题详解 第 29 章 利率衍生产品:标准市场模型 29.1 复习笔记 29.2 课后习题详解 第 30 章 曲率、时间与 Quanto 调整 30.1 复习笔记 30.2 ...
第6章利率期货 6.1复习笔记 6.2课后习题详解 第7章互换 7.1复习笔记 7.2课后习题详解 第8章证券化与2007年信用危机 8.1复习笔记 8.2课后习题详解 第9章OIS贴现、信用以及资金费用 9.1复习笔记 9.2课后习题详解 第10章期权市场机制 10.1复习笔记 10.2课后习题详解 第11章股票期权的性质 11.1复习笔记...
期权期货和其他衍生产品第九版课后习题和答案Chapter CHAPTER 22 Value at Risk Practice Questions Problem 22.1. Consider a position consisting of a $100,000 investment in asset A and a $100,000 investment in asset B. Assume that the daily volatilities of both assets are 1% and that the ...
赫尔《期权、期货及其他衍生产品》(第10版)笔记和课后习题详解 所有内容均可试看 ⬤课程目录⬤ 第1章 导 论 1.1 复习笔记 1.2 课后习题详解 第2章 期货市场与中央交易对手 2.1 复习笔记 2.2 ...
Inthefirstcasethetraderisobligatedtobuytheassetfor$50.(Thetraderdoesnothaveachoice.)Inthesecondcasethetraderhasanoptiontobuytheassetfor$50.(Thetraderdoesnothavetoexercisetheoption.)Problem1.4.Explaincarefullythedifferencebetweensellingacalloptionandbuyingaputoption.Sellingacalloptioninvolvesgivingsomeoneelsethe...
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