论定价模型会使用一个波动率并以此来评估期权。 较高的已实现波动率对策略(如跨式期权多头)有利。如果当Gamma值最高时,高波动率时期就会发生,那么这对于策略来说是最有利的。当标的合约的价格改变时,高Gamma值会放大Delta值的变化,这会使交易者从动态对冲过程中得到一个较大的利润。因为行权价格为100的跨式...
看涨期权的持有者有权利买入期货合约;看跌期权的持有者有权利卖出期货合约。通常,期货期权合约的标的是与期权到期月份相同的期货合约。但是,交易所也可能选择上市序列期权(serial options)——期权到期没有相应的期货到期月份,这时,期权的标的合约是期权到期后最近的期货合约。 以长期期货合约为标的的短期期权被称为中期曲...
《期权知识系列丛书:期权定价与高级策略》分三个部分,详细介绍了股票期权的B—S定价模型、风险收益特征;中级、高级、专家级股票期权交易策略;以及股票期权在无风险套利、Delta中性对冲方面的应用。 《期权知识系列丛书:期权定价与高级策略》还列举了大量实例,针对性强,有助于广大投资者加深对股票期权的认识和理解,提高...
期权定价与高级策略 作者:黄红元 主编出版社:上海远东出版社出版时间:2014年08月 手机专享价 ¥ 当当价 降价通知 ¥31.60 定价 ¥40.00 配送至 北京市东城区 运费6元,满49元包邮 服务 由“当当”发货,并提供售后服务。 加入购物车 当当自营
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策略 内容 概念期权 模型 技巧 率波动第章 定价 策略 价格 内容摘要 期权市场在过去的20年中发生了很大的变化，但很多也并未改变。当然仍有些核心内容需要认真的期权交易者掌握，不过这些核心内容几乎一直未发生变化。本书的前一版尝试将这些内容以易于被读者接受的方式展示出来，不需要读者熟悉高等数学知识。这一版...
11.4鹰式期权/ 11.5比例价差/ 11.6圣诞树形期权/ 11.7日历价差/ 11.8时间蝶式期权/ 11.9利率和股利变化的影响/ 11.10对角价差/ 11.11选择一个恰当的策略/ 11.12调整/ 11.13价差指令输入/ 第12章牛市价差与熊市价差/ 12.1裸头寸/ 12.2牛、熊比例价差/
《期权波动率与定价:高级交易策略与技巧(原书第2版)》,作者:期权波动率与定价:高级交易策略与技巧(原书第2版)[美]谢尔登·纳坦恩伯格 著,出版社:机械工业出版社,ISBN:9787111589662。*受欢迎的期权经典***书,每一位期权交易员都不能错过纳坦恩伯格的著作和培
《期权定价与高级策略》是2014年上海远东出版社出版的图书，作者是黄红元。内容简介 本书是期权交易策略大全，包含最新的期权交易工具与各种策略方法。书中涵盖的诸多交易技巧，便于投资者承受最低的风险，实现既定的投资目标。除此之外，本书还提供了许多例子，引导读者深化对期权交易的认识。图书目录 总序 第一部分...