章引言 1.1 复习笔记 1.2 课后习题详解 第 2 章期货市场的运作机制 2.1 复习笔记 2.2 课后习题详解 第 3 章利用期货的对冲策略 3.1 复习笔记 3.2 课后习题详解 第 4 章利率 4.1 复习笔记 4.2 课后习题详解 第 5 章如何确定远期和期货价格 5.1 复习笔记 5.2 课后习题详解 第 6 章利率期货 6.1 复习笔......
衍生产品的性质 衍生产品是一种金融工具，其价值依附于其他更基本的标的变量（underlyingvariables）期权、期货和其他衍生产品 1.5 衍生工具的分类 •远期合约(ForwardContracts)•期货合约(FuturesContracts)•互换(Swaps)•期权(Options)期权、期货和其他衍生产品 1.6 衍生产品市场 •交易所交易 –交易所传统上...
赫尔《期权、期货及其他衍生产品》(第10版)笔记和课后习题详解#投资学考研 #投资学 - 华老师(主页有更多)于20240414发布在抖音,已经收获了193个喜欢,来抖音,记录美好生活!
赫尔《期权、期货及其他衍生产品》笔记 第27章 再谈模型和数值算法 27.1 布莱克-斯科尔斯-默顿的替代模型 布莱克-斯科尔斯-默顿模型假定了资产价格变化是连续的,并且资产价格在将来的分布为对数正态。 27.1.1 常方差弹性模型 常方差弹性模型(constant elasticity of variance model,CEV),该模型是关于股票价格S的一种特...
《期权、期货及其他衍生产品》笔记 第5章 如何确定远期和期货价格 5.1 投资资产与消费资产 在考虑远期合约与期货合约时,区分投资资产(investment asset)和消费资产(consumption asset)是很重要的。投资资产是投资者为了投资目的而持有的资产。投资资产的一个重要条件是有足够多的投资者持有它的唯一目的就是为了投资。而...
除了期货合约能够合格地用于对冲的情形,会计准则要求及时反映期货合约的市场价格变化。如果合约确实能够合格地归为对冲,在财会处理上,合约盈亏的确认时间可以与被对冲产品盈亏发生的时间相同。这种处理方式叫对冲会计准则(hedge accounting)。 考虑一家公司,其财务年度在12月底结束。2020年9月,该公司买入了2021年3月的玉米...
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答:交易员的对冲是指当公司面临着某一资产价格带来的风险敞口时,通过在期货或期权等衍生品市场中持有一定头寸来对冲这一风险敞口;而在投机中,公司并未面临需要对冲的风险敞口,而是就资产价格的未来波动下赌注;套利则涉及在两个或多个不同市场中持有头寸来锁定一定的利润。
第31章利率衍生产品:短期利率模型31.1复习笔记 31.2课后习题详解 第32章HJM,LMM模型以及多种零息曲线32.1复习笔记 32.2课后习题详解 第33章再谈互换 33.1复习笔记 33.2课后习题详解 第34章能源与商品衍生产品 34.1复习笔记 34.2课后习题详解 第35章章实物期权 ...
答:交易员的对冲是指当公司面临着某一资产价格带来的风险敞口时,通过在期货或期权等衍生品市场中持有一定头寸来对冲这一风险敞口;而在投机中,公司并未面临需要对冲的风险敞口,而是就资产价格的未来波动下赌注;套利则涉及在两个或多个不同市场中持有头寸来锁定一定的利润。对冲的目的是锁定价格,消除资产价格变动的...