《期权、期货及其他衍生产品（原书第10版）》是2019年11月机械工业出版社出版的图书，作者是[加]约翰·赫尔（John C.Hull）。 内容简介 本书建立了实务和理论的桥梁，并且尽量少采用数学知识，提供了大量业界事例，主要讲述了期货市场的运作机制、采用期货的对冲策略、远期及期货价格的确定、期权市场的运作过程、...
期权、期货及其他衍生产品(原书第11版)对于金融衍生品从业者来说是一本“经典”,对于高校学生来说,它是一本畅销教材。该书针对当前金融问题仔细讨论即将取代LIBOR的隔夜参考利率,以及它们决定零息收益率曲线的方式。作者尽量少地采用数学知识, 提供了大量业界事例,主要讲述了期货市场的运作机制、采用期货的对冲策略、...
《期权、期货及其他衍生产品（原书第8版）》对金融衍生品市场中期权与期货的基本理论进行了系统阐述，提供了大量业界事例，主要讲述了期货市场的运作机制、采用期货的对冲策略、远期及期货价格的确定、期权市场的运作过程、雇员股票期权的性质、期权交易策略以及信用衍生产品、布莱克斯科尔斯默顿模型、希腊值及其运用等。随着...
《期权、期货及其他衍生产品》这本书进入中国,最早是在1999年由华夏出版社翻译出版的原书第3版。这个版本的翻译、排版甚至印刷都是很差的,但就是这样一个很烂的版本,2004年也已经是第三次印刷,可见赫尔教授在衍生品领域的号召力。 出于迎接股指期货推出的市场考虑,去年有... (展开) ...
期权、期货及其他衍生产品(原书第11版)(加)约翰·赫尔 更新时间:2023-10-27 19:02:04 最新章节:封底 完结共487章 倒序 封面 版权信息 作者简介 译者序 技术报告 前言 作者简介 第1章 导论 1.1 交易所市场 1.2 场外交易市场 1.3 远期合约 1.4 期货合约 1.5 期权 1.6 交易员的类型 1.7 对冲者 1.8 投机者...
赫尔《期权、期货及其他衍生产品》笔记 第10章 期权市场机制 10.1 期权类型 期权有两种基本类型:看涨期权(call option)给期权持有者在将来某个日期以一定价格买入某资产的权利,看跌期权(put option)给期权持有者在将来某个日期以一定价格卖出某资产的权利。期权合约中注明的日期叫到期日(expiration date)或满期日(matu...
赫尔《期权、期货及其他衍生产品》笔记 第18章 期货期权 期权持有者可以在将来某一固定时刻按某一价格买入或卖出某个标的资产,这些期权有时也被称为即期资产上的期权(options on spot)或即期期权(spot options),这是因为在行使期权时,已指定价格而进行买入或卖出资产的交易马上会发生。期货上的期权(options on futu...
答:交易员的对冲是指当公司面临着某一资产价格带来的风险敞口时,通过在期货或期权等衍生品市场中持有一定头寸来对冲这一风险敞口;而在投机中,公司并未面临需要对冲的风险敞口,而是就资产价格的未来波动下赌注;套利则涉及在两个或多个不同市场中持有头寸来锁定一定的利润。
期权期货及其他衍生品 第1章衍生品(derivative)市场介绍 柜台市场(OTC)和交易所市场(exchange)的规模比较 来源：国际清算银行（BIS）。衍生品的用途 ●对冲风险●投机●套利●改变负债的性质●没有成本的情况下改变投资的性质 主要品种：远期(forward);期货(future);期权(option);远期合约 ●远期合约(forwardcontract)...