《期权、期货及其他衍生产品（第8版）》是2012年机械工业出版社出版的图书，作者是(加)约翰C.赫尔(John C.Hull)。该书对金融衍生品市场中期权与期货的基本理论进行了系统阐述，提供了大量业界事例。主要讲述了期货市场的运作机制、采用期货的对冲策略、远期及期货价格的确定、期权市场的运作过程、期权市场的运作过程...
期权、期货及其他衍生产品(原书第11版)对于金融衍生品从业者来说是一本“经典”,对于高校学生来说,它是一本畅销教材。该书针对当前金融问题仔细讨论即将取代LIBOR的隔夜参考利率,以及它们决定零息收益率曲线的方式。作者尽量少地采用数学知识, 提供了大量业界事例,主要讲述了期货市场的运作机制、采用期货的对冲策略、...
有一些学生反馈说，认为书里面的微积分部分内容，特别是随机微积分的内容比较难理解。我也尽量在《期权、期货及其他衍生品》中解释随机微积分，因为我知道很多人对这一块并不熟悉。但即使是这样，我依然被建议出一本与这本书内容相似，但是不包含微积分内容的书。所以，我在1991年出版了《期货与期权市场的基本原理...
赫尔《期权、期货及其他衍生产品》笔记第1章 引言衍生产品可用于对冲风险、投机和套利。 衍生产品(derivative)是指由某种更为基本的变量派生出来的产品。衍生产品的标的变量常常是某种交易资产的价格。 1.1 交易…
《期权期货及其他衍生产品》是2011年1月人民邮电出版社出版的图书，作者是约翰·赫尔。该书几乎囊括了金融衍生产品的所有理论知识。内容简介 本书曾被誉为华尔街人手一册的“圣经”，是全球高校学习衍生产品的畅销书。它是约翰·赫尔著的Options，Futures，And OtherDerivatives第6版的中译本。本书内容全面，几乎囊括了...
赫尔《期权、期货及其他衍生产品》笔记 第26章 特种期权 26.1 组合期权 组合期权(package)是由标准欧式看涨期权、欧式看跌期权、远期合约、现金以及标的资产所构成的证券组合。牛市差价、熊市差价、蝶式差价、日历差价、跨式期权、异价跨式期权,等等。 交易员常将组合期权设计成初始成本为0。范围远期合约(range-forward...
内容提示: 赫尔《期权、期货及其他衍生产品》(第 9 版)笔记和课后习题详解答案 赫尔《期权、期货及其他衍生产品》(第 9 版)笔记和课后习题详解完整版>精研学习?>无偿试用 20%资料 全国 547 所院校视频及题库全收集 考研全套>视频资料>课后答案>往年真题>职称考试 第 1 章引言 1.1 复习笔记 1.2 课后习题详解...
在金融市场中,期货、期权及其他衍生产品是投资者进行风险管理和投机的重要工具。这些金融工具的设计旨在帮助投资者对冲价格波动风险,同时也为市场提供了流动性。以下是对这些衍生产品类型的详细介绍。 期货合约是一种标准化的合约,它规定了在未来某一特定时间和地点,交割一定数量和质量的商品或金融资产。期货市场主要包括...
期权、期货及其他衍生产品(原书第11版) (加)约翰·赫尔 管理·金融/投资·0字 完本| 更新时间 这是一本经常出现在世界各地交易员办公桌上的工具书。这是一本国内外众多名校师生必读的经典教科书。这也是一本让很多理工科学生成功转行并成为金融工程师的指南书。此书从第1版到第11版,横跨超过30年,在此...