本视频主要介绍时间序列中风险价值模型(VaR)的主要计算方法。, 视频播放量 4563、弹幕量 2、点赞数 82、投硬币枚数 62、收藏人数 170、转发人数 32, 视频作者 登天小志, 作者简介 平凡做人。良心做事。,相关视频:时间序列专题4-1:时间序列线性回归,时间序列专题二:ARIMA
离散时间风险模型破产问题主要分为以下几类: 1. 单个风险因素的变化 在金融风险研究中,单个风险因素的变化常常是指汇率、利率、股票价格等还是债券价格的波动。这些因素的变化可能会影响企业的盈利状况。离散时间风险模型可以帮助企业分析单个风险因素的影响程度,并据此制定出应对措施。 2. 风险因素的变化组合 在实际的...
一类连续时间风险模型的破产概率的估计与逼近 河北工业大学 硕士学位论文 一类连续时间风险模型的破产概率的估计与逼近 姓名：*** 申请学位级别：硕士 专业：应用数学 指导教师：*** 20040601
negatiVeriskmodelⅢ 广西大掌硕士掌位说誓定 几个离散时间风险模型的研究1.1研究背景第1章绪论我们在现实生活中面临着各种各样的风险,在现代社会中,人们可通过购买保险来转移和分散风险.保险业就是经营风险的一类特殊的金融服务行业,其重要性不言而喻.保险业在国外已有数百年的发展历史,而我国的保险业起步晚,发展...
在金融风险预警中,时间序列模型可用于分析股票价格波动、利率变动、汇率变化等金融指标。以下是一些常用的时间序列模型及其构建方法。 1. AR模型(自回归模型) AR模型假设未来的观测值与过去的观测值相关。它的表达式可以表示为:X(t) = c + φ1*X(t-1) + ε(t) 其中,X(t)表示当前的观测值,X(t-1)表示...
风险理论是保险精算学的重要组成部分,其主要任务是针对保险实务建立一系列的风险模型,并对其数理分析.风险理论研究的大部分内容都是关于连续时间风险模型的,但在保险公司的实际运作中离散时间风险模型更易于操作和处理,因此,离散时间风险模型的研究更具实际意义.本文从不同角度对已有的离散时间风险模型进行了若干更具实际...
(副索 I 赔),因此有必要研究含副索赔的离散时间风险模型,并得到了最终 破产概率的递推公式和上界,从而为保险公司的实际经营提供了有效 地理论依据. 关键词随机利率,离散时问风险模型,一阶自回归,主索赔,上界 II ABSTRACTRisktheorystudiesmainlythestochasticriskmodelofinsurance.Notonlyitisaimportantembranchmentof...
使用时间序列模型进行金融风险预测,通常需要经过以下几个步骤: 1.数据收集和准备:收集历史数据,并进行数据清洗、处理缺失值、异常值等预处理工作。确保数据的准确性和完整性。 2.数据可视化:通过画出时间序列的图形,观察数据的趋势、季节性、周期性等特征。这有助于选择合适的时间序列模型。 3.模型选择和拟合:根据数...
在离散时间风险模型中纳入有无人工流产史,计划怀孕时丈夫是否吸烟2个危险因素变量的模型B结果显示,此2个危险因素均不存在时孕妇在<3,4～6和7～12个月的累积怀孕概率分别为65.63%,88.30%,96.06%;人工流产史危险因素存在时孕妇在<3,4～6和7～12个月的累积怀孕概率分别为60.41%,84.46%,93.96%;计划怀孕时丈夫...
时间序列模型是一种用于处理时间相关数据的统计模型,它通常假设未来的观测值可以通过过去的观测值进行预测。时间序列模型的基本思想是数据的未来值可以由过去的值或一些相关变量的值来建模。 在金融风险评估中,时间序列模型可以用于预测金融资产价格的变动,分析金融市场的波动性,并提供风险度量和风险管理的决策依据。下面将...