模型通过将这些因素纳入考虑,可以帮助预测和评估保险公司破产的可能性。 在离散时间保险风险模型中,保险公司的资本状况是一个重要的指标。保险公司的资本状况决定了其承担风险的能力。如果保险公司的资本降低到一个危险水平以下,即可能导致破产的水平,那么保险公司就面临破产风险。 另一个重要的指标是保单的支付流量。
离散时间风险模型破产问题主要分为以下几类: 1. 单个风险因素的变化 在金融风险研究中,单个风险因素的变化常常是指汇率、利率、股票价格等还是债券价格的波动。这些因素的变化可能会影响企业的盈利状况。离散时间风险模型可以帮助企业分析单个风险因素的影响程度,并据此制定出应对措施。 2. 风险因素的变化组合 在实际的...
negatiVeriskmodelⅢ 广西大掌硕士掌位说誓定 几个离散时间风险模型的研究1.1研究背景第1章绪论我们在现实生活中面临着各种各样的风险,在现代社会中,人们可通过购买保险来转移和分散风险.保险业就是经营风险的一类特殊的金融服务行业,其重要性不言而喻.保险业在国外已有数百年的发展历史,而我国的保险业起步晚,发展...
(副索 I 赔),因此有必要研究含副索赔的离散时间风险模型,并得到了最终 破产概率的递推公式和上界,从而为保险公司的实际经营提供了有效 地理论依据. 关键词随机利率,离散时问风险模型,一阶自回归,主索赔,上界 II ABSTRACTRisktheorystudiesmainlythestochasticriskmodelofinsurance.Notonlyitisaimportantembranchmentof...
在离散时间风险模型中纳入有无人工流产史,计划怀孕时丈夫是否吸烟2个危险因素变量的模型B结果显示,此2个危险因素均不存在时孕妇在<3,4～6和7～12个月的累积怀孕概率分别为65.63%,88.30%,96.06%;人工流产史危险因素存在时孕妇在<3,4～6和7～12个月的累积怀孕概率分别为60.41%,84.46%,93.96%;计划怀孕时丈夫...
摘要 本文研究了引入利率的离散时间保险风险模型,得到了描述破产严重程度的破产前盈余分布、破产持续时间分布的递推公式,并对具体实例给出数值计算结果. 关键词 离散时间保险风险模型 / 破产前盈余分布 / 破产持续时间分布 被引量 166 收藏 全部来源 免费下...
离散时间风险模型有限时间破产概率的一致估计
公司治理_宏观经济环境与财务失败预警研究_离散时间风险模型的应用
随机利率下离散时间保险风险模型.pdf,第 30 卷 1 期 安徽师范大学学报(自然科学版) Vol. 30 No.1 2007 年1 月 Journal of Anhui Nonnal University (Natural Science) Jan. 2007 随机利率下离散时间保险风险模型 王翠莲,刘晓 (安徽师范大学数学与计算机科学学院,安徽芜湖
研究了一个带特殊分红策略的离散时间风险模型.得到了该模型的Gerber—Shiu折现罚金函数所满足的差分方程以及边界条件,给出了其折罚函数的解析表达式,还给出了破产前盈余分布和破产持续时间分布的递推公式及其数值计算实例.最后将模型推广到更一般的更新风险模型.关键词:破产概率Gerber—Shi折现罚金函数复合二项模型复合...